| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 1. 前言 | 第14-18页 |
| ·选题的意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-17页 |
| ·本文框架 | 第17-18页 |
| 2. 商业银行信用风险概述及我国现状 | 第18-28页 |
| ·信用风险概述 | 第18-22页 |
| ·风险的由来和概念 | 第18-19页 |
| ·商业银行面临的风险 | 第19-20页 |
| ·信用风险的概念 | 第20-21页 |
| ·信用风险对商业银行的重要性 | 第21-22页 |
| ·信用风险管理 | 第22-25页 |
| ·商业银行风险管理的发展历程 | 第22-23页 |
| ·我国商业银行信用风险管理方法 | 第23-25页 |
| ·新巴塞尔协议对商业银行关于信用风险评价和计量的要求 | 第25-26页 |
| ·巴塞尔协议概述及其关于信用风险的规定 | 第25页 |
| ·内部评级法 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行信用风险计量和管理现状 | 第26-28页 |
| ·信用文化基础薄弱和立法不健全 | 第26页 |
| ·信用风险管理组织机构不完善 | 第26-27页 |
| ·专业人才缺乏 | 第27页 |
| ·真实有效的基础数据缺失 | 第27页 |
| ·风险分析和度量方法简单 | 第27-28页 |
| 3. 信用评价模型概述及对比分析 | 第28-35页 |
| ·信用评价模型的分类 | 第28-29页 |
| ·古典的信用模型 | 第29-30页 |
| ·专家系统模型和贷款分级模型 | 第29页 |
| ·信用评分模型 | 第29-30页 |
| ·过渡模型 | 第30-31页 |
| ·现代的信用模型 | 第31-32页 |
| ·古典信用风险评价模型与现代信用风险评价模型的异同 | 第32-33页 |
| ·风险的大小及度量 | 第32页 |
| ·分析的数据基础 | 第32-33页 |
| ·分析的标的 | 第33页 |
| ·信用评价模型发展的动力分析 | 第33-35页 |
| ·理论因素：对原有模型的质疑 | 第33-34页 |
| ·现实因素：管理和竞争需要 | 第34页 |
| ·技术因素：技术进步 | 第34-35页 |
| 4. KMV 模型的实证分析 | 第35-54页 |
| ·KMV 模型计算的概述及计算过程 | 第35-38页 |
| ·违约距离与预期违约概率的关系 | 第38-40页 |
| ·KMV 模型在国外的应用经验实例分析 | 第40-41页 |
| ·实证研究 | 第41-51页 |
| ·样本选取与数据描述 | 第41-43页 |
| ·事件窗选取 | 第43-44页 |
| ·前提假设 | 第44页 |
| ·实证过程 | 第44-51页 |
| ·分析与结论 | 第51-54页 |
| ·资产价值与波动率分析 | 第51页 |
| ·违约距离分析 | 第51-52页 |
| ·理论预期违约概率分析 | 第52页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·模型估计中可能存在的问题 | 第53-54页 |
| 5. CREDIT METRICS 模型的实例分析 | 第54-66页 |
| ·模型概述及风险价值VAR 计算 | 第54-56页 |
| ·CREDIT METRICS 模型计算过程 | 第56-59页 |
| ·模型假设 | 第56-57页 |
| ·单笔贷款信用风险情况的计算 | 第57-58页 |
| ·两笔贷款信用风险情况的计算 | 第58-59页 |
| ·多笔贷款信用风险情况的计算 | 第59页 |
| ·实例分析 | 第59-66页 |
| ·单笔贷款实例分析 | 第59-62页 |
| ·两笔贷款实例分析 | 第62-64页 |
| ·估计中存在的问题 | 第64-66页 |
| 6. KMV 模型与CREDIT METRICS 模型的适应性对比分析 | 第66-75页 |
| ·KMV 模型与CREDIT METRICS 模型理论基础的不同 | 第66-68页 |
| ·KMV 模型在我国的适应性分析 | 第68-71页 |
| ·KMV 模型在应用中的优点 | 第68页 |
| ·KMV 模型在应用中的缺点 | 第68-70页 |
| ·结论 | 第70-71页 |
| ·CREDIT METRICS 模型在我国的适应性分析 | 第71-73页 |
| ·Credit Metrics 模型在应用中的优点 | 第71页 |
| ·Credit Metrics 模型在应用中的不足 | 第71-73页 |
| ·结论 | 第73页 |
| ·对比小结 | 第73-75页 |
| 7. 启示与建议 | 第75-78页 |
| ·改变传统的信用管理方式 | 第75页 |
| ·培育成熟的资本市场 | 第75页 |
| ·加强监管，建立内部评级体系 | 第75-76页 |
| ·提高外部评级机构的权威性 | 第76-77页 |
| ·完善历史数据库 | 第77页 |
| ·积极研究信用风险衍生工具 | 第77-78页 |
| 8. 结束语 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-113页 |
| 后记 | 第113-114页 |
| 致谢 | 第114页 |
