| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 导论 | 第8-14页 |
| ·研究目的和意义 | 第8-10页 |
| ·利率衍生产品的概念及其主要种类 | 第10-12页 |
| ·本文研究的内容与创新之处 | 第12-14页 |
| 2. 利率衍生品定价的一般理论 | 第14-23页 |
| ·利率衍生产品的基本定价模型：BLACK-SCHOLES 模型 | 第14-16页 |
| ·利率衍生产品定价的数值方法和偏微分方程（PDE）方法 | 第16-19页 |
| ·BLACK-SCHOLES 模型应用于利率衍生品定价的缺陷 | 第19-23页 |
| 3. 利率衍生产品定价的主要影响因素 | 第23-38页 |
| ·利率期限结构与利率衍生产品定价 | 第23-31页 |
| ·波动率与利率衍生产品定价 | 第31-38页 |
| 4. 我国利率衍生产品定价的现状与问题 | 第38-58页 |
| ·我国几种利率衍生品的理论定价 | 第38-43页 |
| ·我国利率衍生产品的市场运行与定价 | 第43-50页 |
| ·构造我国的基准利率 | 第50-57页 |
| ·对影响利率衍生品定价的市场因素的总结和政策建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |