| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第9页 |
| ·研究背景和方法 | 第9-14页 |
| ·本文主要研究内容 | 第14-15页 |
| 2 经典风险模型的基本理论 | 第15-23页 |
| ·模型假定和主要结论 | 第15-17页 |
| ·更新论证和鞅方法 | 第17-21页 |
| ·Laplace变换和破产概率求解 | 第21-23页 |
| 3 带扩散扰动的更新风险模型 | 第23-39页 |
| ·跳扩散风险模型 | 第23-29页 |
| ·Erlang(2)扩散风险模型 | 第29-39页 |
| 4 马尔可夫环境下的更新风险模型 | 第39-59页 |
| ·马氏调制的跳扩散风险模型 | 第39-48页 |
| ·马氏调制的Erlang(2)风险模型 | 第48-59页 |
| 5 基于FGM Copula的Erlang(2)相依风险模型 | 第59-69页 |
| ·Copula相依结构 | 第59-61页 |
| ·广义Lundberg基本方程 | 第61-64页 |
| ·Gerber-Shiu函数 | 第64-69页 |
| 6 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-78页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第78页 |