我国金融状况指数的构建及其预测效果研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第18-19页 |
| 1.4 创新与局限 | 第19-21页 |
| 1.4.1 创新 | 第19页 |
| 1.4.2 局限 | 第19-21页 |
| 第2章 金融状况指数的理论背景 | 第21-25页 |
| 2.1 货币状况指数 | 第21页 |
| 2.2 金融状况指数 | 第21-22页 |
| 2.3 构建金融状况指数的理论依据 | 第22-25页 |
| 2.3.1 利率的传导机制 | 第22页 |
| 2.3.2 汇率传导机制 | 第22-23页 |
| 2.3.3 资产价格传导机制 | 第23-24页 |
| 2.3.4 资产负债表渠道 | 第24页 |
| 2.3.5 信贷传导机制 | 第24-25页 |
| 第3章 实证模型介绍 | 第25-30页 |
| 3.1 因子分析模型L | 第25页 |
| 3.1.1 因子分析模型L | 第25页 |
| 3.1.2 因子分析模型L的解 | 第25页 |
| 3.2 VAR模型 | 第25-27页 |
| 3.3 脉冲响应函数 | 第27页 |
| 3.4 格兰杰因果检验 | 第27-28页 |
| 3.5 ADF检验 | 第28-30页 |
| 第4章 FCI赋权方法的实证研究 | 第30-40页 |
| 4.1 FCI变量选取 | 第30-32页 |
| 4.2 样本数据处理 | 第32-33页 |
| 4.2.1 消除价格因素 | 第32页 |
| 4.2.2 季节调整 | 第32页 |
| 4.2.3 缺口值计算 | 第32页 |
| 4.2.4 正向化 | 第32-33页 |
| 4.2.5 标准化 | 第33页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第33页 |
| 4.4 因子分析结果 | 第33-40页 |
| 4.4.1 数据的预处理 | 第33-34页 |
| 4.4.2 因子载荷阵 | 第34-36页 |
| 4.4.3 确定因子是否旋转 | 第36页 |
| 4.4.4 确定因子个数 | 第36页 |
| 4.4.5 因子的正向化与命名 | 第36-37页 |
| 4.4.6 构造综合因子 | 第37-40页 |
| 第5章 FCI与通货膨胀及经济增长关系的比较研究 | 第40-49页 |
| 5.1 FCI与通货膨胀的关系 | 第40-45页 |
| 5.1.1 趋势图分析 | 第40-43页 |
| 5.1.2 动态相关性分析 | 第43页 |
| 5.1.3 脉冲响应分析 | 第43-44页 |
| 5.1.4 格兰杰因果检验 | 第44-45页 |
| 5.2 FCI与经济增长关系 | 第45-47页 |
| 5.2.1 趋势图分析 | 第45页 |
| 5.2.2 动态相关分析 | 第45-46页 |
| 5.2.3 脉冲响应分析 | 第46页 |
| 5.2.4 格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| 5.3 FCI的比较研究 | 第47-49页 |
| 5.3.1 变量权重比较 | 第47页 |
| 5.3.2 跨期相关系数比较 | 第47-49页 |
| 第6章 研究结论与建议 | 第49-52页 |
| 6.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
