| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 研究现状综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第19-31页 |
| 2.1 有效市场理论与行为金融学概述 | 第19-24页 |
| 2.1.1 有效市场理论概述 | 第19-20页 |
| 2.1.2 行为金融学理论概述 | 第20-24页 |
| 2.2 熵理论概述 | 第24-27页 |
| 2.2.1 熵的基本概念 | 第24-26页 |
| 2.2.2 熵度量风险的理论基础 | 第26-27页 |
| 2.3 灰色系统理论概述 | 第27-29页 |
| 2.3.1 灰色GM(1,1)预测理论 | 第27-28页 |
| 2.3.2 灰色相似关联理论 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 证券价格风险的预测模型 | 第31-43页 |
| 3.1 证券价格风险分析 | 第31-32页 |
| 3.2 证券市场价格风险预测模型 | 第32-37页 |
| 3.2.1 证券市场价格变化的影响因素分析 | 第32-33页 |
| 3.2.2 证券市场指数灰色预测模型的构建 | 第33-36页 |
| 3.2.3 预测模型解的分析 | 第36-37页 |
| 3.3 单个备选证券价格风险预测模型 | 第37-42页 |
| 3.3.1 单个证券价格变化的影响因素分析 | 第37-38页 |
| 3.3.2 预测模型的构建及其解的分析 | 第38-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 预测模型有效性的验证 | 第43-52页 |
| 4.1 证券市场价格风险预测模型有效性的验证 | 第43-45页 |
| 4.2 单个备选证券价格风险预测模型有效性的验证 | 第45-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 证券投资者投资组合策略 | 第52-64页 |
| 5.1 证券投资者构造证券组合的心理分析 | 第52-53页 |
| 5.2 风险满意原则下的证券投资组合策略 | 第53-60页 |
| 5.2.1 证券投资者的风险满意原则 | 第53-55页 |
| 5.2.2 单个证券价格与证券市场指数的趋势关系判定 | 第55-59页 |
| 5.2.3 策略实施步骤 | 第59-60页 |
| 5.3 算例分析 | 第60-63页 |
| 5.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 附录 | 第70-85页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |