| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·股票市场与商品市场联动机制文献 | 第14-16页 |
| ·实证方法文献 | 第16-17页 |
| ·研究思路及论文框架 | 第17-19页 |
| 第2章 股票市场与商品市场联动性理论基础 | 第19-27页 |
| ·有效市场理论与信息传递机制 | 第19-22页 |
| ·有效市场理论 | 第19-20页 |
| ·股票市场与商品市场的信息传递机制 | 第20-22页 |
| ·市场联动的不确定性与时变特征 | 第22-24页 |
| ·市场联动的不确定性 | 第22-23页 |
| ·市场联动的时变特征 | 第23-24页 |
| ·商品市场的金融属性与资金跨市流动 | 第24-27页 |
| ·商品市场的金融属性 | 第24-25页 |
| ·资金跨市流动与市场联动 | 第25-27页 |
| 第3章 股票市场与国际商品市场均值溢出效应实证分析 | 第27-43页 |
| ·变量选取与数据分析 | 第27-35页 |
| ·变量选取 | 第27-31页 |
| ·数据分析 | 第31-35页 |
| ·基于 VAR-diag-TGARCH 模型的均值溢出效应和波动不对称效应分析 | 第35-43页 |
| ·模型构建 | 第35-39页 |
| ·模型结果分析 | 第39-43页 |
| 第4章 股票市场与国际商品市场动态相关性实证分析 | 第43-62页 |
| ·资产动态相关性模型 | 第43-50页 |
| ·滚动历史相关法与指数平滑法 | 第43-44页 |
| ·VEC 模型 | 第44-45页 |
| ·DCC 模型 | 第45-47页 |
| ·AG-DCC 模型 | 第47-50页 |
| ·基于AG-DCC 模型的动态相关性检验 | 第50-54页 |
| ·模型构建 | 第50-53页 |
| ·模型结果分析 | 第53-54页 |
| ·动态相关性结构特征分析 | 第54-62页 |
| 结论 | 第62-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71页 |