| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国际期货市场相关文献回顾 | 第12-13页 |
| ·国内期货市场研究简述 | 第13-15页 |
| ·本文的研究方法及基本思路 | 第15-17页 |
| 第2章 期货市场间价格联动的理论基础 | 第17-24页 |
| ·期货市场间的价格联动性 | 第17-18页 |
| ·期货市场间价格联动的理论前提 | 第18-21页 |
| ·期货市场有效性 | 第18页 |
| ·期货的定价与期货价格发现功能 | 第18-20页 |
| ·期货价格发现功能的检验方法 | 第20-21页 |
| ·期货市场间价格联动的有效性及其检验方法 | 第21-24页 |
| ·期货市场间价格联动的长期有效 | 第21-22页 |
| ·期货市场间价格联动的短期有效 | 第22页 |
| ·期货市场间价格联动的检验方法 | 第22-24页 |
| 第3章 期货市场间价格联动的检验模型 | 第24-32页 |
| ·期货市场价格序列长期均衡关系的检验模型与方法 | 第24-27页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第24-25页 |
| ·基于Johansen 协整检验的协整关系检验方法 | 第25-26页 |
| ·基于Granger 因果关系检验的相互引导关系检验方法 | 第26-27页 |
| ·期货市场价格联动的VECM 模型 | 第27-29页 |
| ·期货市场价格序列短期联动关系的检验模型与方法 | 第29-32页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第29-30页 |
| ·方差分解 | 第30-32页 |
| 第4章 国际期铜市场价格联动的实证检验 | 第32-51页 |
| ·数据来源及处理 | 第32-33页 |
| ·数据来源 | 第32-33页 |
| ·对样本时间段的选择与分段的说明 | 第33页 |
| ·连续合约的构造方法 | 第33页 |
| ·第一子样本的检验结果与分析 | 第33-42页 |
| ·对价格序列的平稳性检验 | 第33-35页 |
| ·多元价格序列长期均衡关系的协整检验 | 第35页 |
| ·向量误差纠正模型的估计 | 第35-37页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第37-38页 |
| ·基于VECM 模型的短期价格联动检验 | 第38-42页 |
| ·第二子样本的检验结果与分析 | 第42-51页 |
| ·对价格序列的平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·多元价格序列长期均衡关系的协整检验 | 第43-44页 |
| ·向量误差纠正模型的估计 | 第44-45页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第45-46页 |
| ·基于VECM 模型的短期价格联动检验 | 第46-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |