我国股票市场与债券市场流动性的相关性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-14页 |
| ·选题背景 | 第11-14页 |
| ·选题意义 | 第14页 |
| ·国内外相关研究的文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外相关研究综述 | 第15-17页 |
| ·国内相关研究 | 第17-18页 |
| ·研究目的、方法与研究内容 | 第18-20页 |
| ·研究目的与方法 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| 第2章 股市与债市间流动性相关的理论基础 | 第20-29页 |
| ·股市与债市间流动性的相关性的界定 | 第20-21页 |
| ·股市与债市间流动性存在相关性的理论前提 | 第21-24页 |
| ·股票市场与债券市场间的相关关系 | 第21-22页 |
| ·流动性与收益率和波动性的关系 | 第22-24页 |
| ·股市与债市间流动性相关性存在的内在机理 | 第24-27页 |
| ·微观层面的影响 | 第24-26页 |
| ·宏观层面的影响 | 第26-27页 |
| ·股市与债市间流动性的相关性表现 | 第27-29页 |
| 第3章 研究模型构建与指标数据说明 | 第29-39页 |
| ·模型选择 | 第29-33页 |
| ·向量自回归模型 | 第29-30页 |
| ·平稳与ADF 检验 | 第30页 |
| ·协整关系与协整检验 | 第30-31页 |
| ·向量误差修正模型 | 第31-32页 |
| ·Granger 因果检验 | 第32-33页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第33页 |
| ·度量指标的分析与选择 | 第33-37页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第37-39页 |
| ·股票市场样本数据的选取与处理 | 第37页 |
| ·债券市场样本数据的选取与处理 | 第37-39页 |
| 第4章 股票市场与债券市场流动性相关性实证分析 | 第39-51页 |
| ·描述统计 | 第39-40页 |
| ·ADF 单位根检验 | 第40页 |
| ·建立向量自回归模型 | 第40-42页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第42-43页 |
| ·向量误差修正模型 | 第43-45页 |
| ·Granger 因果检验 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第46-48页 |
| ·脉冲响应函数 | 第46-47页 |
| ·方差分解 | 第47-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
