基于谱分析的市场溢出效应的研究--以上证区域龙头企业指数为例
| 摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 引言 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.2 文献述评 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与创新 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第14页 |
| 1.3.2 主要创新 | 第14-15页 |
| 2 市场波动溢出发生的机理分析 | 第15-20页 |
| 2.1 基于完全理性的观点 | 第15-16页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第15-16页 |
| 2.1.2 信息流引发的市场波动 | 第16页 |
| 2.2 基于行为金融学的观点 | 第16-20页 |
| 2.2.1 非完全信息假设 | 第16-17页 |
| 2.2.2 启发式认知偏差 | 第17-18页 |
| 2.2.3 羊群效应 | 第18页 |
| 2.2.4 噪声交易 | 第18-20页 |
| 3 市场波动溢出的研究方法 | 第20-27页 |
| 3.1 金融时间序列的波动率的估计 | 第20-23页 |
| 3.1.1 基于Hilbert变换的波动率的估计 | 第20-21页 |
| 3.1.2 经验模式分解 | 第21-23页 |
| 3.2 基于谱分析的溢出效应的分析 | 第23-27页 |
| 3.2.1 基于Fourier变换的频谱分析 | 第23-24页 |
| 3.2.2 基于互功率谱的溢出效应时滞和强度分析 | 第24-27页 |
| 4 市场波动溢出的实证研究 | 第27-36页 |
| 4.1 样本选取与检验 | 第27-31页 |
| 4.1.1 描述性统计分析 | 第27-29页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.1.3 Hinich检验 | 第30-31页 |
| 4.2 波动溢出效应分析 | 第31-36页 |
| 4.2.1 波动溢出的时滞性分析 | 第31-34页 |
| 4.2.2 波动溢出的强度分析 | 第34-36页 |
| 5 结论 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-44页 |
| 在读期间公开发表论文(著)及科研情况 | 第44页 |
