| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第8页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法 | 第9页 |
| 1.4 研究思路 | 第9-11页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.4.2 论文组织结构 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 行为金融学研究 | 第11-12页 |
| 2.2 投资者情绪与股票市场研究 | 第12-19页 |
| 2.2.1 投资者情绪定义及其存在性研究 | 第12-13页 |
| 2.2.2 投资者情绪度量研究 | 第13-14页 |
| 2.2.3 基于文本挖掘的投资者情绪相关研究 | 第14-17页 |
| 2.2.4 投资者情绪与股票市场的关联性研究 | 第17-19页 |
| 第三章 投资者情绪指标构建 | 第19-25页 |
| 3.1 数据获取与预处理 | 第19-20页 |
| 3.2 情感分类 | 第20-22页 |
| 3.3 投资者情绪指标构建 | 第22-25页 |
| 3.3.1 “发布者-关注者”综合情感倾向SV | 第22-24页 |
| 3.3.2 “发布者-关注者”BSI指标 | 第24-25页 |
| 第四章 变量的设置与线性回归模型的构建 | 第25-32页 |
| 4.1 变量的设置与描述 | 第25-26页 |
| 4.1.1 被解释变量(CI、R) | 第25页 |
| 4.1.2 解释变量(BSI1、BSI2、BSI3) | 第25页 |
| 4.1.3 控制变量(FR、TR、CIt-1) | 第25-26页 |
| 4.2 线性回归模型的构建 | 第26页 |
| 4.3 描述性统计分析 | 第26-32页 |
| 第五章 实证结果分析 | 第32-42页 |
| 5.1 投资者情绪与上证综合指数的关联性 | 第32-36页 |
| 5.1.1 “发布者-关注者”BSIla指标回归分析结果 | 第32-33页 |
| 5.1.2 “发布者-关注者”BSIlm指标回归分析结果 | 第33-34页 |
| 5.1.3 “发布者-关注者”BSIra指标回归分析结果 | 第34-35页 |
| 5.1.4 “发布者-关注者”BSIrm指标回归分析结果 | 第35-36页 |
| 5.2 投资者情绪与上证指数收益率的关联性 | 第36-41页 |
| 5.2.1 “发布者-关注者”BSIla指标回归分析结果 | 第36-37页 |
| 5.2.2 “发布者-关注者”BSIlm指标回归分析结果 | 第37-38页 |
| 5.2.3 “发布者-关注者”BSIra指标回归分析结果 | 第38-39页 |
| 5.2.4 “发布者-关注者”BSIrm指标回归分析结果 | 第39-41页 |
| 5.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第六章 非线性模型检验 | 第42-45页 |
| 6.1 非线性模型对上证指数收盘价的预测 | 第42-43页 |
| 6.2 非线性模型对上证指数收益率的预测 | 第43-45页 |
| 第七章 研究结论与展望 | 第45-47页 |
| 7.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 7.2 研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
