| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 结构性理财产品研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第8页 |
| 1.2.2 国内研究现实 | 第8-9页 |
| 1.3 研究框架 | 第9-10页 |
| 1.4 研究方法 | 第10-12页 |
| 第二章 银行结构性理财产品的相关概念 | 第12-19页 |
| 2.1 银行结构性理财产品的内涵和特征 | 第12-13页 |
| 2.1.1 结构性理财产品的基本概念 | 第12-13页 |
| 2.1.2 结构性理财产品的特点 | 第13页 |
| 2.2 银行结构性理财产品的划分 | 第13-17页 |
| 2.2.1 按挂钩标的分类 | 第13-15页 |
| 2.2.2 按产品风险收益的特征分类 | 第15页 |
| 2.2.3 按产品投资币种分类 | 第15页 |
| 2.2.4 根据对本金的保障程度划分 | 第15-16页 |
| 2.2.5 根据收益条款划分 | 第16-17页 |
| 2.3 银行结构性理财产品的业务模式 | 第17-19页 |
| 2.3.1 银信合作模式：银行+信托公司 | 第17-18页 |
| 2.3.2 银证合作模式：银行+基金公司/证券公司 | 第18页 |
| 2.3.3 银证信合作模式：银行+证券公司+信托公司 | 第18-19页 |
| 第三章 银行结构性理财产品的定价模型 | 第19-27页 |
| 3.1 结构性产品固定收益部分的定价原则 | 第19-20页 |
| 3.2 基于期权合约的结构性理财产品定价 | 第20-22页 |
| 3.2.1 期权估价原理 | 第20页 |
| 3.2.2 Black-Scholes 期权定价模型 | 第20-21页 |
| 3.2.3 二叉树定价法 | 第21-22页 |
| 3.2.4 Monte-Carlo 模拟法 | 第22页 |
| 3.3 银行结构性理财产品定价要考虑的其他因素 | 第22-23页 |
| 3.4 案例分析 | 第23-27页 |
| 3.4.1 产品介绍 | 第23-24页 |
| 3.4.2 模型选择 | 第24-25页 |
| 3.4.3 理论估值 | 第25-27页 |
| 第四章 银行结构性理财产品的风险管理问题 | 第27-38页 |
| 4.1 银行结构性理财产品的风险分类 | 第27-30页 |
| 4.1.1 市场风险 | 第27-28页 |
| 4.1.2 信用风险 | 第28-29页 |
| 4.1.3 流动性风险 | 第29页 |
| 4.1.4 操作风险 | 第29-30页 |
| 4.1.5 政策和法规风险 | 第30页 |
| 4.2 银行结构性理财产品的风险测度 | 第30-35页 |
| 4.2.1 测度市场风险 | 第31-34页 |
| 4.2.2 测度信用风险 | 第34页 |
| 4.2.3 测度操作风险 | 第34-35页 |
| 4.2.4 测度流动性风险 | 第35页 |
| 4.3 银行结构性理财产品的风险管理 | 第35-38页 |
| 4.3.1 市场风险管理 | 第35-36页 |
| 4.3.2 其它风险管理 | 第36-38页 |
| 第五章 构建我国银行结构性理财产品风险管理体系的建议 | 第38-45页 |
| 5.1 完善我国银行结构性理财产品的事项识别体系的选择建议 | 第38-41页 |
| 5.1.1 建设我国银行结构性理财事项识别体系的建议 | 第38-39页 |
| 5.1.2 我国银行理财事项识别方法选择的建议 | 第39-41页 |
| 5.2 完善我国银行结构性理财产品的风险评估方法的选择建议 | 第41-43页 |
| 5.2.1 银行间结构性产品信用风险评估的建议 | 第41-42页 |
| 5.2.2 我国银行间结构性理财产品规避市场风险的选择建议 | 第42-43页 |
| 5.3 完善我国银行结构性理财产品风险管理体系的其他建议 | 第43-45页 |
| 5.3.1 提高事前预防能力和事中的控制能力 | 第43页 |
| 5.3.2 完善产品风险的系统性管理 | 第43-44页 |
| 5.3.3 在系统的独立与协调之间做好权衡 | 第44页 |
| 5.3.4 做好防范和支出控制之间的协调 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
