社保基金投资风险管理及对策--基于组合投资策略选择
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外文献回顾 | 第8-10页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第10-12页 |
| 2 社保基金投资风险管理概述 | 第12-21页 |
| 2.1 社保基金 | 第12-15页 |
| 2.1.1 国内外发展历程 | 第12-14页 |
| 2.1.2 社保基金的介绍 | 第14-15页 |
| 2.2 社保基金投资 | 第15-18页 |
| 2.2.1 社保基金投资的必要性 | 第15-16页 |
| 2.2.2 社保基金的投资方式 | 第16-18页 |
| 2.3 社保基金投资风险管理 | 第18-21页 |
| 2.3.1 社保基金投资风险 | 第18-19页 |
| 2.3.2 社保基金投资风险管理 | 第19-21页 |
| 3 社保基金分账户组合投资风险管理 | 第21-31页 |
| 3.1 社保基金分账户组合投资的必要性 | 第21-23页 |
| 3.1.1 社保基金组合投资的必要性 | 第21页 |
| 3.1.2 社保基金分账户投资的必要性 | 第21-23页 |
| 3.2 分账户的组合投资模型及其求解 | 第23-28页 |
| 3.2.1 模型的前提假设 | 第23-24页 |
| 3.2.2 单帐户安全——首要投资模型 | 第24-26页 |
| 3.2.3 分账户的安全——首要投资模型 | 第26-28页 |
| 3.3 分账户组合投资在社保基金投资中的应用 | 第28-31页 |
| 3.3.1 资产收益率数据的确定 | 第29-30页 |
| 3.3.2 社保基金各帐户比例的确定 | 第30页 |
| 3.3.3 期望收益水平及风险控制水平的确定 | 第30-31页 |
| 4 社保基金分账户组合投资风险管理的优势分析 | 第31-37页 |
| 4.1 社保基金组合投资效果对比分析 | 第31-35页 |
| 4.1.1 分账户组合投资效果 | 第31-33页 |
| 4.1.2 一般组合投资效果 | 第33-34页 |
| 4.1.3 比较分析 | 第34-35页 |
| 4.2 分账户组合投资策略的优势分析 | 第35-37页 |
| 5 政策建议 | 第37-43页 |
| 5.1 进行分账户组合投资方法管理投资风险 | 第37-39页 |
| 5.2 增加权益类投资比例 | 第39-40页 |
| 5.3 加强投资风险管理专业人员培养 | 第40-41页 |
| 5.4 完善投资风险管理体系 | 第41-43页 |
| 6 研究结论及展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录A 凸集上点的线性组合仍属于凸集的证明 | 第47-49页 |
| 附录B 组合投资最优策略 Matlab 程序 | 第49-51页 |
| 在学研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
