| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 一、引言 | 第8-12页 |
| (一) 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| (二) 研究内容及创新点 | 第10-12页 |
| 1、本文研究内容 | 第10-11页 |
| 2、创新点 | 第11-12页 |
| 二、文献综述 | 第12-16页 |
| 三、ARCH模型簇分析上证指数收益率非对称信息效应 | 第16-27页 |
| (一) 模型说明 | 第16-18页 |
| (二) 样本选择 | 第18页 |
| (三) 描述性统计 | 第18-23页 |
| (四) 实证结果 | 第23-27页 |
| 四、利率对上证指数收益率的非对称冲击 | 第27-33页 |
| (一) 数据 | 第27-28页 |
| (二) 描述性统计 | 第28-30页 |
| (三) 回归分析结果 | 第30-33页 |
| 1、基本的线性回归 | 第30-31页 |
| 2、控制上证指数市场环境的影响 | 第31-33页 |
| 五、结论与政策建议 | 第33-36页 |
| (一) 以优化资源配置为导向定位市场功能 | 第34页 |
| (二) 严格信息披露制度,从信息源头确保流入市场的信息质量 | 第34页 |
| (三) 严格杜绝机构投资者操纵股票价格 | 第34页 |
| (四) 要增强政策信息的可信度 | 第34-35页 |
| (五) 建立和完善投资者保护和诉讼赔偿机制 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |