| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 图片目录 | 第11-12页 |
| 表格目录 | 第12-13页 |
| 1 绪论 | 第13-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.2 研究的目的与意义 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第14-15页 |
| 2 理论综述 | 第15-19页 |
| 2.1 产业链以及产业链投资理论 | 第15-16页 |
| 2.1.1 产业链基本理论 | 第15页 |
| 2.1.2 产业链投资理论 | 第15-16页 |
| 2.2 量化投资理论与多因子模型 | 第16-17页 |
| 2.2.1 量化投资理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 多因子模型 | 第17页 |
| 2.3 行业分类标准 | 第17-18页 |
| 2.4 本章小结 | 第18-19页 |
| 3 产业链投资再梳理 | 第19-24页 |
| 3.1 产业链投资前期研究成果 | 第19-22页 |
| 3.1.1 产业链投资基本原理 | 第19页 |
| 3.1.2 产业链分类方法 | 第19-22页 |
| 3.2 产业链投资可发展方向的探讨 | 第22-23页 |
| 3.2.1 运用量化投资方法 | 第22-23页 |
| 3.2.2 结合宏观终端数据 | 第23页 |
| 3.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 4 量化策略运用于产业链投资的可行性分析 | 第24-27页 |
| 4.1 量化投资的特点决定了其在产业链投资中的适用性 | 第24页 |
| 4.2 基于产业链投资的量化策略的研究思路 | 第24-25页 |
| 4.3 量化多因子模型的探讨与因子的选取 | 第25-26页 |
| 4.3.1 量化投资与价值投资的理念并不冲突 | 第25页 |
| 4.3.2 选取二十个因子进行研究测试 | 第25-26页 |
| 4.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 5 产业链量化策略研究平台的研究与设计 | 第27-38页 |
| 5.1 研究平台所基于的技术 | 第27-28页 |
| 5.1.1 Python 语言 | 第27页 |
| 5.1.2 Python 语言与科学计算 | 第27页 |
| 5.1.3 MySQL 数据库 | 第27-28页 |
| 5.1.4 PyQt 类库 | 第28页 |
| 5.2 产业链量化策略研究平台的设计层次 | 第28-31页 |
| 5.2.1 总体架构 | 第28-29页 |
| 5.2.2 数据层存储股票数据，着重其来源的可靠性 | 第29-30页 |
| 5.2.3 中间层负责金融数据的处理与计算 | 第30-31页 |
| 5.2.4 显示层进行研究结果的展现 | 第31页 |
| 5.3 产业链量化策略研究平台的应用说明 | 第31-37页 |
| 5.3.1 显示界面与主要功能 | 第31-34页 |
| 5.3.2 模拟投资的执行 | 第34-37页 |
| 5.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 6 产业链量化投资的分析与投资业绩表现 | 第38-54页 |
| 6.1 数据的说明 | 第38-39页 |
| 6.2 行业指数与产业链指数的风险收益数据对比 | 第39-45页 |
| 6.2.1 单行业指数的收益与风险分析 | 第39-41页 |
| 6.2.2 单产业链指数的收益与风险分析 | 第41-43页 |
| 6.2.3 经过量化策略优化的单产业链指数的收益与风险分析 | 第43-45页 |
| 6.3 基于产业链投资的单因子策略的研究 | 第45-47页 |
| 6.3.1 产业链投资单因子模型的研究方法 | 第45-46页 |
| 6.3.2 单因子模型测试结果 | 第46-47页 |
| 6.4 基于产业链投资的量化多因子模型的设计与构建 | 第47-50页 |
| 6.4.1 单因子产业链投资的详细绩效表现 | 第47-49页 |
| 6.4.2 多因子产业链投资策略的研究与分析 | 第49-50页 |
| 6.5 产业链投资量化多因子模型的投资绩效分析 | 第50-53页 |
| 6.5.1 样本外的测试结果 | 第50-51页 |
| 6.5.2 运用统计抽样方法与相关市场指数进行比较 | 第51-53页 |
| 6.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 7 结合卖空策略与其它指标对产业链量化策略进行再研究 | 第54-58页 |
| 7.1 投资业绩评价指标的本质：收益与风险的商 | 第54页 |
| 7.2 下行风险与进一步的业绩衡量 | 第54-56页 |
| 7.3 结合卖空策略的产业链量化多因子策略表现 | 第56-57页 |
| 7.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 8 结论 | 第58-59页 |
| 8.1 本文的结论 | 第58页 |
| 8.2 不足之处以及未来可研究的方向 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
