| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 前言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3 研究的主要内容及方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架结构图 | 第13-14页 |
| 第二章 财务指标量化选股原理 | 第14-24页 |
| 2.1 财务指标量化选股的概念 | 第14-15页 |
| 2.2 财务指标的筛选 | 第15-18页 |
| 2.3 量化选股模型 | 第18-24页 |
| 第三章 股指期货对冲原理 | 第24-30页 |
| 3.1 股指期货概念 | 第24-27页 |
| 3.2 股指期货套保策略 | 第27-30页 |
| 3.2.1 套期保值的概念 | 第27-28页 |
| 3.2.2 股指期货套期保值类型 | 第28-29页 |
| 3.2.3 股指期货套期保值的应用 | 第29-30页 |
| 第四章 财务估值指标量化选股及股指期货套保交易策略 | 第30-61页 |
| 4.1 交易策略的财务估值指标量化选股原理 | 第30-31页 |
| 4.2 交易策略的股指期货套保原理 | 第31-32页 |
| 4.3 投资组合构建和回溯测试分析 | 第32-60页 |
| 4.4 相对回报统计 | 第60-61页 |
| 第五章 投资策略改进 | 第61-72页 |
| 5.1 投资策略改进原理 | 第61-64页 |
| 5.2 股指期货改进策略回溯测试 | 第64-70页 |
| 5.3 改进策略回溯测试结果统计与分析 | 第70-72页 |
| 第六章 总结与展望 | 第72-75页 |
| 6.1 主要工作与创新点 | 第72-73页 |
| 6.2 后续研究工作 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附件 | 第78页 |