| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 前言 | 第10-14页 |
| 1.1 期权定价理论的背景 | 第10-11页 |
| 1.2 期权定价理论的发展历史 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的主要研究工作 | 第12-14页 |
| 第2章 期权定价模型及其定价公式 | 第14-20页 |
| 2.1 Black-Scholes 模型微分方程的推导 | 第14-15页 |
| 2.2 Black-Scholes 定价公式的推导 | 第15-17页 |
| 2.3 几种常见的期权定价模型 | 第17-20页 |
| 第3章 解期权定价模型的紧差分方法 | 第20-30页 |
| 3.1 问题的提出 | 第20-21页 |
| 3.2 等距网格的高阶紧差分格式 | 第21-24页 |
| 3.3 稳定性分析 | 第24-26页 |
| 3.4 数值试验 | 第26-30页 |
| 第4章 解期权定价模型的的非均匀网格紧差分方法 | 第30-39页 |
| 4.1 基于拉伸变换的紧差分格式 | 第30-34页 |
| 4.2 数值例子 | 第34-36页 |
| 4.3 总结 | 第36-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 附录 | 第43-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间完成的文章 | 第52页 |
| 个人简历 | 第52-53页 |