| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-21页 |
| ·研究的背景与意义 | 第7-10页 |
| ·研究的背景 | 第7-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-17页 |
| ·国外文献综述 | 第10-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-17页 |
| ·研究的内容、方法及创新 | 第17-19页 |
| ·研究的内容 | 第17-18页 |
| ·研究的方法 | 第18页 |
| ·主要的创新点 | 第18-19页 |
| ·研究的思路与框架 | 第19-21页 |
| ·研究的思路 | 第19-20页 |
| ·研究的框架 | 第20-21页 |
| 第二章 商业银行信用风险及其度量的相关理论 | 第21-37页 |
| ·商业银行信用风险的基本理论 | 第21-25页 |
| ·商业银行信用风险的概念 | 第21页 |
| ·商业银行信用风险的分类 | 第21-23页 |
| ·商业银行信用风险的成因 | 第23-24页 |
| ·商业银行信用风险管理的环节 | 第24-25页 |
| ·商业银行信用风险度量的方法 | 第25-33页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第25-26页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第26-29页 |
| ·信用风险度量方法的比较 | 第29-33页 |
| ·K MV 模型 | 第33-37页 |
| ·K MV 模型的假设条件 | 第33页 |
| ·KM V 模型的基本思路及计算过程 | 第33-35页 |
| ·K MV 模型的结论 | 第35-37页 |
| 第三章 我国商业银行信用风险度量存在的主要问题 | 第37-45页 |
| ·模型构建方面的问题 | 第37-40页 |
| ·建模数据库不完备 | 第37-38页 |
| ·定量评估风险手段落后 | 第38-39页 |
| ·模型计算结果应用效果不明显 | 第39-40页 |
| ·模型应用环境方面的问题 | 第40-45页 |
| ·内部应用环境方面的问题 | 第40-41页 |
| ·外部应用环境方面的问题 | 第41-45页 |
| 第四章 修正的 K MV 模型对信用风险度量的实证分析 | 第45-55页 |
| ·K MV 模型的不足及修正 | 第45-47页 |
| ·K MV 模型的不足 | 第45-46页 |
| ·本文对K MV 模型的修正 | 第46-47页 |
| ·修正的K MV 模型的实证分析 | 第47-53页 |
| ·样本的选取 | 第47-48页 |
| ·参数的设定 | 第48页 |
| ·修正的K MV 模型实证计算的过程 | 第48-51页 |
| ·实证计算的结论 | 第51-53页 |
| ·修正的KM V 模型实证结果的评价 | 第53-55页 |
| ·帮助建立建模数据库 | 第53页 |
| ·可定量评估信用风险 | 第53-54页 |
| ·提高计算结果的预警性 | 第54-55页 |
| 第五章 基于 KM V 模型的我国商业银行信用风险度量的对策 | 第55-65页 |
| ·模型构建方面的对策 | 第55-59页 |
| ·构建符合我国商业银行信用风险度量特点的K MV 模型 | 第55-56页 |
| ·运用定量方法评估信用风险 | 第56-57页 |
| ·用模型计算结果预警商业银行信用风险 | 第57-59页 |
| ·应用环境方面的对策 | 第59-65页 |
| ·内部应用环境方面的对策 | 第59-61页 |
| ·外部应用环境方面的对策 | 第61-65页 |
| 第六章 结论 | 第65-67页 |
| ·本文的结论 | 第65-66页 |
| ·研究的局限性 | 第66页 |
| ·进一步研究方向 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 研究成果 | 第73-75页 |
| 附录 | 第75-88页 |
| 附录A 样本公司及其选择依据 | 第75-77页 |
| 附录B 样本公司股权市场价值及其波动率 | 第77-79页 |
| 附录C 样本公司违约点 | 第79-81页 |
| 附录D M a t l ab 求解资产价值及波动率的编程程序 | 第81-82页 |
| 附录E 样本公司资产价值及其波动率 | 第82-84页 |
| 附录F 样本公司违约距离DD 的三组数据 | 第84-86页 |
| 附录G 样本公司的违约概率E DF 的三组数据 | 第86-88页 |
