| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-13页 |
| ·本文的研究的方法和内容 | 第13-15页 |
| 第二章 有效市场假说及分形理论综述 | 第15-35页 |
| ·有效市场假说相关理论综述 | 第15-19页 |
| ·有效市场假说的内容 | 第15-16页 |
| ·有效市场假说的理论基础 | 第16-17页 |
| ·有效市场假说的缺陷 | 第17-19页 |
| ·分形理论综述 | 第19-28页 |
| ·分形理论的基本概念 | 第19-22页 |
| ·分形时间序列的特征量 | 第22-26页 |
| ·分形时间序列的分析方法—R/S 方法 | 第26-28页 |
| ·分形市场假说理论综述 | 第28-31页 |
| ·分形市场假说的主要思想 | 第28-30页 |
| ·分形市场假说在股票市场的运用 | 第30-31页 |
| ·分形理论在资本市场研究中的意义 | 第31-35页 |
| 第三章 中国股票市场的分形特征研究 | 第35-51页 |
| ·中国股市收益的正态性检验 | 第35-43页 |
| ·检验方法及统计量 | 第36页 |
| ·上海股票市场收益率正态性检验 | 第36-40页 |
| ·深圳股票市场收益率正态性检验 | 第40-43页 |
| ·中国股市的R/S 分析 | 第43-49页 |
| ·上海证券市场收益率的R/S 分析 | 第43-46页 |
| ·深圳证券市场收益率的R/S 分析 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第49-51页 |
| 第四章 我国上市银行股价波动的分形特征研究 | 第51-65页 |
| ·深发展A 收益率的正态性检验 | 第51-54页 |
| ·深发展A 对数收益率的正态P-P 图检验 | 第51-52页 |
| ·深发展A 对数收益率的Jarque-Bera 检验 | 第52-54页 |
| ·深发展A 收益率的R/S 分析 | 第54-57页 |
| ·浦发银行收益率的正态性检验 | 第57-59页 |
| ·浦发银行对数收益率的正态P-P 图检验 | 第57-58页 |
| ·浦发银行对数收益率的Jarque-Bera 检验 | 第58-59页 |
| ·浦发银行收益率的R/S 分析 | 第59-62页 |
| ·研究结论 | 第62-65页 |
| 第五章 总结与展望 | 第65-69页 |
| ·本文总结 | 第65-66页 |
| ·未来研究工作展望与设想 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录A | 第77-83页 |
| 附录B | 第83-94页 |