我国上市公司财务危机预警模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导言 | 第10-16页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究动态 | 第11-13页 |
| ·国外研究动态 | 第11-12页 |
| ·国内研究动态 | 第12页 |
| ·国内外研究动态评析 | 第12-13页 |
| ·研究思路与方法 | 第13-15页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·可能的创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 财务危机及预警理论基础概述 | 第16-29页 |
| ·财务危机理论 | 第16-19页 |
| ·财务危机的定义 | 第16页 |
| ·我国财务危机上市公司的界定 | 第16-17页 |
| ·财务危机的表现形式 | 第17页 |
| ·财务危机的种类 | 第17-18页 |
| ·财务危机的原因 | 第18-19页 |
| ·财务危机预警理论 | 第19-21页 |
| ·财务预警的定义 | 第19-20页 |
| ·财务危机预警的功用 | 第20页 |
| ·财务危机预警模型的理论依据 | 第20-21页 |
| ·财务危机预警模型简介 | 第21-27页 |
| ·单变量预警模型 | 第21页 |
| ·多元预测模型 | 第21-22页 |
| ·线性概率模型 | 第22页 |
| ·多元条件概率回归模型 | 第22-23页 |
| ·BP 神经网络模型 | 第23-26页 |
| ·支持向量机方法 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-29页 |
| 第三章 变量的选取与模型的选择 | 第29-32页 |
| ·样本数据和指标的选取 | 第29-30页 |
| ·样本的选取 | 第29页 |
| ·数据的选取 | 第29页 |
| ·预警指标的确定 | 第29-30页 |
| ·模型的选择 | 第30-32页 |
| 第四章 上市公司财务危机预警模型的构建与比较 | 第32-43页 |
| ·主成分的提取 | 第32-36页 |
| ·主成分分析 | 第32-33页 |
| ·KMO 和球形Bartlett 检验 | 第33页 |
| ·利用主成分提取因子 | 第33-34页 |
| ·主成分的解释 | 第34-36页 |
| ·LOGISTIC 模型的构建 | 第36-37页 |
| ·拟合优度检验 | 第36页 |
| ·Logistic 模型的建立 | 第36-37页 |
| ·预测结果 | 第37页 |
| ·BP 神经网模型 | 第37-40页 |
| ·构建BP 网络结构 | 第37页 |
| ·确定网络参数 | 第37-40页 |
| ·结果的输出 | 第40页 |
| ·支持向量机 | 第40-41页 |
| ·支持向量机方法实验参数的设定 | 第40-41页 |
| ·支持向量机模型的预测结果 | 第41页 |
| ·不同预测模型的比较 | 第41-43页 |
| 第五章 研究结论和未来的研究方向 | 第43-45页 |
| ·研究结论 | 第43页 |
| ·研究局限性 | 第43-44页 |
| ·未来的研究方向 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 作者简介 | 第49页 |
