| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究思路和论文框架 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.2.2 论文框架 | 第10-11页 |
| 1.3 论文章节安排 | 第11页 |
| 1.4 主要创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 流动性与金融系统稳定的概念与度量研究 | 第12-13页 |
| 2.2 流动性对金融系统稳定性的影响研究 | 第13-14页 |
| 2.3 流动性冲击金融系统稳定的传导扩散机制及效应研究 | 第14-15页 |
| 2.4 综合评述 | 第15-16页 |
| 第三章 流动性冲击的形成及其与金融系统稳定的关联机制分析 | 第16-20页 |
| 3.1 流动性冲击的形成机制 | 第16-17页 |
| 3.2 流动性与金融系统稳定的关联机制 | 第17-20页 |
| 第四章 流动性冲击金融系统稳定的传导扩散机制及效应研究 | 第20-32页 |
| 4.1 本轮流动性冲击的形成基础是流动性释放改变了大类资产的配置偏好 | 第20-21页 |
| 4.2 流动性冲击金融系统稳定的发展演化过程 | 第21-24页 |
| 4.3 流动性冲击金融系统稳定的传导扩散机制 | 第24-28页 |
| 4.4 流动性冲击金融系统稳定的传导扩散效应 | 第28-31页 |
| 4.4.1 杠杆顺周期效应 | 第28-29页 |
| 4.4.2 金融资产价格联动效应 | 第29页 |
| 4.4.3 羊群效应 | 第29-30页 |
| 4.4.4 跨国传导效应 | 第30页 |
| 4.4.5 流动性循环传导效应 | 第30-31页 |
| 4.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第五章 基于杠杆视角的流动性传导扩散效应研究 | 第32-40页 |
| 5.1 基于杠杆视角的流动性传导机制模型构建 | 第32-35页 |
| 5.2 数值模拟与结果分析 | 第35-37页 |
| 5.3 杠杆视角下流动性传导效应的实证分析 | 第37-39页 |
| 5.3.1 样本选取和数据来源 | 第37页 |
| 5.3.2 变量VAR模型估计 | 第37-38页 |
| 5.3.3 变量脉冲响应分析 | 第38-39页 |
| 5.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第六章 基于流动性循环视角的传导扩散效应研究 | 第40-48页 |
| 6.1 流动性循环的生成机制分析 | 第40-41页 |
| 6.1.1 流动性的层次划分 | 第40页 |
| 6.1.2 次贷危机中流动性循环的生成机制 | 第40-41页 |
| 6.2 DCC-MVGARCH模型的方法介绍 | 第41-42页 |
| 6.2.1 DCC-MVGARCH模型简介 | 第41页 |
| 6.2.2 DCC-MVGARCH模型的原理 | 第41-42页 |
| 6.3 流动性循环下传导效应的实证分析 | 第42-47页 |
| 6.3.1 数据来源与变量指标的选择 | 第42-43页 |
| 6.3.2 变量的描述性统计 | 第43-44页 |
| 6.3.3 融资流动性与市场流动性指标的Granger因果检验 | 第44页 |
| 6.3.4 融资流动性与市场流动性指标的模型参数估计 | 第44-45页 |
| 6.3.5 融资流动性与市场流动性相关关系的实证检验 | 第45-47页 |
| 6.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第七章 基于国别视角的流动性传导扩散效应研究 | 第48-54页 |
| 7.1 流动性跨国传导效应的实证分析 | 第48-53页 |
| 7.1.1 变量的描述性统计 | 第48-49页 |
| 7.1.2 各国股市流动性指标的Granger因果检验 | 第49-50页 |
| 7.1.3 各国股市流动性指标的GARCH模型估计 | 第50-51页 |
| 7.1.4 各国股市流动性的DCC模型参数估计 | 第51-53页 |
| 7.2 本章小结 | 第53-54页 |
| 第八章 结论及政策建议 | 第54-57页 |
| 8.1 研究结论 | 第54页 |
| 8.2 政策建议 | 第54-56页 |
| 8.3 研究展望 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 硕士期间的科研获奖情况 | 第61页 |
