| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 符号说明 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究及发展现状 | 第9-11页 |
| 1.3 论文主要内容及结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 分红策略 | 第12-17页 |
| 2.1 最优分红问题 | 第12-13页 |
| 2.2 一类散时间风险模型下的分红策略 | 第13-17页 |
| 第三章 破产问题 | 第17-27页 |
| 3.1 Gerber-Shiu函数 | 第18-21页 |
| 3.2 盈余与赤字的联合分布 | 第21-24页 |
| 3.3 破产持续时间 | 第24-27页 |
| 第四章 期望折扣分红 | 第27-33页 |
| 4.1 值函数的积分方程 | 第27-28页 |
| 4.2 特殊情形下指数索赔的期望折扣分红 | 第28-31页 |
| 4.3 例 | 第31-33页 |
| 第五章 分红时刻 | 第33-38页 |
| 5.1 首次分红时刻的分布 | 第33-35页 |
| 5.2 第6)次分红时刻的分布 | 第35-38页 |
| 第六章 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |