| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 投资组合问题简介 | 第8-9页 |
| 1.2 最优投资组合问题的研究背景 | 第9-10页 |
| 1.3 最优投资组合问题的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 第二章 解可分离结构的并行坐标下降法 | 第14-20页 |
| 2.1 一些基本概念 | 第14-15页 |
| 2.2 求解可分离结构的并行坐标下降法 | 第15-20页 |
| 第三章 用并行坐标下降法求解最优投资组合问题 | 第20-27页 |
| 3.1 问题的提出 | 第20-22页 |
| 3.2 用并行坐标下降法求解最优投资组合问题 | 第22-23页 |
| 3.3 算法的收敛性 | 第23-27页 |
| 第四章 数值实验 | 第27-30页 |
| 4.1 数据的选取和模型的说明 | 第27页 |
| 4.2 权重的确定 | 第27-28页 |
| 4.3 跟踪效果分析 | 第28-30页 |
| 第五章 结论和展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 附录 | 第34-38页 |
| 致谢 | 第38页 |