场外期权发展现状及定价方法研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文章结构 | 第12-14页 |
| 第2章 场外期权研究及发展现状 | 第14-19页 |
| 2.1 场外期权国内外研究现状 | 第14-16页 |
| 2.2 场外期权国内外发展现状 | 第16-19页 |
| 2.2.1 场外期权国际发展现状 | 第16-17页 |
| 2.2.2 场外期权国内发展现状 | 第17-19页 |
| 第3章 场外期权概述 | 第19-21页 |
| 3.1 期权概述 | 第19页 |
| 3.2 期权分类 | 第19-20页 |
| 3.3 场外期权特点 | 第20-21页 |
| 第4章 场外期权定价 | 第21-38页 |
| 4.1 二叉树定价模型 | 第21-23页 |
| 4.2 蒙特卡洛定价方法 | 第23-24页 |
| 4.3 Black-Scholes模型 | 第24-38页 |
| 4.3.1 推导B-S方程 | 第24-27页 |
| 4.3.2 基于历史波动率的改进 | 第27-28页 |
| 4.3.3 GARCH模型的蒙特卡罗模拟方法 | 第28-32页 |
| 4.3.4 随机波动率模型 | 第32-33页 |
| 4.3.5 实证分析 | 第33-36页 |
| 4.3.6 倒向随机微分方程及在金融学上的应用 | 第36-38页 |
| 第5章 希腊值分析 | 第38-51页 |
| 5.1 Delta (Δ) | 第38-41页 |
| 5.2 Gamma (Γ) | 第41-44页 |
| 5.3 Vega(v) | 第44-45页 |
| 5.4 Theta(Θ) | 第45-47页 |
| 5.5 Rho(ρ) | 第47-51页 |
| 第6章 场外期权定价及实例分析 | 第51-66页 |
| 6.1 价差期权 | 第51-54页 |
| 6.2 障碍期权 | 第54-63页 |
| 6.3 数据期权 | 第63-64页 |
| 6.4 亚式期权 | 第64-66页 |
| 第7章 总结和建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第71页 |
