| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.1.3 研究价值 | 第14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 1.2.3 综合风险评估的提出 | 第18页 |
| 1.3 模型简介 | 第18-20页 |
| 1.3.1 因子分析法简介 | 第18-19页 |
| 1.3.2 随机前沿分析方法(SFA) | 第19-20页 |
| 1.3.3 综合风险评估模型的建立及其与传统模型的对比 | 第20页 |
| 1.4 研究思路及方法 | 第20-23页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第21-23页 |
| 第二章 综合风险评估的指标体系 | 第23-60页 |
| 2.1 资本充足性 | 第23-29页 |
| 2.1.1 资本充足性介绍 | 第23页 |
| 2.1.2 资本充足性基础指标选取 | 第23-25页 |
| 2.1.3 资本充足性比率指标选取 | 第25-29页 |
| 2.2 资产质量 | 第29-46页 |
| 2.2.1 资产质量简介 | 第29-30页 |
| 2.2.2 资产质量基础性指标选取 | 第30-35页 |
| 2.2.3 资产质量比率指标选取 | 第35-46页 |
| 2.3 盈利能力 | 第46-56页 |
| 2.3.1 盈利能力简介 | 第46页 |
| 2.3.2 盈利能力基础性指标选取及分析 | 第46-49页 |
| 2.3.3 盈利能力比率性指标选取及分析 | 第49-56页 |
| 2.4 流动性 | 第56-60页 |
| 2.4.1 流动性简介 | 第56页 |
| 2.4.2 流动性指标选取及分析 | 第56-60页 |
| 第三章 基于SFA商业银行管理效率的评估分析 | 第60-68页 |
| 3.1 商业银行管理效率分析的指标选取 | 第60页 |
| 3.2 商业银行管理效率评估的指标分析及综合得分 | 第60-64页 |
| 3.2.1 商业银行管理效率评估的基础性指标分析 | 第60-62页 |
| 3.2.2 商业银行管理效率评估的比率性指标分析 | 第62-64页 |
| 3.3 SFA模型评估 | 第64-68页 |
| 3.3.1 SFA模型设定 | 第64-65页 |
| 3.3.2 SFA模型比率性指标的描述性分析 | 第65-66页 |
| 3.3.3 分析结果 | 第66-68页 |
| 第四章 综合风险评估：基于因子分析法的实证分析 | 第68-81页 |
| 4.1 因子分析 | 第68-71页 |
| 4.1.1 因子分析基本模型 | 第68页 |
| 4.1.2 因子载荷 | 第68-69页 |
| 4.1.3 因子转换 | 第69-71页 |
| 4.2 基于因子分析法对我国商业银行的风险评估的实证分析 | 第71-75页 |
| 4.2.1 样本指标选取 | 第71-72页 |
| 4.2.2 指标变量的描述性分析 | 第72-75页 |
| 4.3 因子分析实证步骤 | 第75-77页 |
| 4.3.1 因子分析检验 | 第75-76页 |
| 4.3.2 公共因子 | 第76-77页 |
| 4.3.3 因子分析法旋转后分析 | 第77页 |
| 4.4 实证结果 | 第77-81页 |
| 4.4.1 商业银行的风险评估指标系数 | 第77-79页 |
| 4.4.2 综合风险评估的综合评分及排名 | 第79-81页 |
| 第五章 综合风险评估的实证结论解析 | 第81-90页 |
| 5.1 实证分析排名 | 第81-82页 |
| 5.2 各银行对策 | 第82-89页 |
| 5.2.1 中信银行 | 第82-83页 |
| 5.2.2 中国银行 | 第83-84页 |
| 5.2.3 农业银行 | 第84-85页 |
| 5.2.4 交通银行 | 第85-86页 |
| 5.2.5 建设银行 | 第86页 |
| 5.2.6 工商银行 | 第86-87页 |
| 5.2.7 招商银行 | 第87页 |
| 5.2.8 平安银行 | 第87页 |
| 5.2.9 民生银行 | 第87-88页 |
| 5.2.10 华夏银行 | 第88页 |
| 5.2.11 兴业银行 | 第88-89页 |
| 5.3 小结 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-92页 |
| 致谢 | 第92页 |