| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国外研究成果 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究成果 | 第12页 |
| 1.3 研究方法与研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 2 我国同业存单发展与回顾 | 第14-22页 |
| 2.1 我国同业存单概念与特点 | 第14-15页 |
| 2.2 我国同业存单的历史回顾 | 第15-16页 |
| 2.3 我国同业存单的发展现状 | 第16-22页 |
| 2.3.1 同业存单的市场规模 | 第17-18页 |
| 2.3.2 同业存单的期限结构 | 第18-19页 |
| 2.3.3 同业存单的主体信用评级 | 第19-22页 |
| 3 我国同业存单发行定价的影响因素 | 第22-25页 |
| 3.1 Shibor利率 | 第22-23页 |
| 3.2 可能影响我国同业存单发行定价的宏观因素 | 第23-25页 |
| 4 我国同业存单发行定价的模型和计量方法 | 第25-29页 |
| 4.1 Nelson-Siegel模型 | 第25-26页 |
| 4.2 Nelson-Siegel-Svensson模型 | 第26-27页 |
| 4.3 逐步线性回归分析 | 第27-29页 |
| 5 我国同业存单发行定价的实证分析 | 第29-44页 |
| 5.1 数据说明 | 第29-35页 |
| 5.2 实证结果分析 | 第35-44页 |
| 5.2.1 同业存单发行利率的拟合结果 | 第35-36页 |
| 5.2.2 Shibor利率的拟合结果 | 第36-39页 |
| 5.2.3 基于宏观经济变量对潜在因子线性回归结果 | 第39-44页 |
| 6 结论与建议 | 第44-46页 |
| 6.1 结论 | 第44-45页 |
| 6.2 建议 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |