| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.2 研究方法和论文结构 | 第15-18页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第16-18页 |
| 1.3 创新与不足 | 第18-19页 |
| 1.3.1 论文的创新 | 第18页 |
| 1.3.2 论文的不足 | 第18-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-27页 |
| 2.1 利率期限结构的国内外研究综述 | 第19-21页 |
| 2.1.1 利率期限结构 | 第19-20页 |
| 2.1.2 利率期限结构与宏观经济变量之间的关系 | 第20-21页 |
| 2.2 通货膨胀预期及其修正 | 第21-23页 |
| 2.2.1 通货膨胀预期 | 第21-22页 |
| 2.2.2 通货膨胀预期的修正---通货膨胀不确定性 | 第22-23页 |
| 2.3 利率期限结构与修正后的通货膨胀预期之间的关系 | 第23-27页 |
| 2.3.1 利率期限结构与通货膨胀预期之间的关系 | 第23-25页 |
| 2.3.2 利率期限结构与通货膨胀不确定性之间的关系 | 第25-27页 |
| 第3章 利率期限结构的估计 | 第27-34页 |
| 3.1 利率期限结构估计的理论模型----Nelson-Siegel模型 | 第27-29页 |
| 3.2 利率期限结构估计的实证分析 | 第29-34页 |
| 3.2.1 数据选择与处理 | 第29-30页 |
| 3.2.2 利率期限结构估计 | 第30-31页 |
| 3.2.3 利率期限结构与通货膨胀率预期之间关系的直观描述 | 第31-34页 |
| 第4章 通货膨胀预期的研究 | 第34-39页 |
| 4.1 通货膨胀预期的度量和计算方法归纳 | 第34-35页 |
| 4.1.1 问卷调查测量 | 第34-35页 |
| 4.1.2 其他测量法 | 第35页 |
| 4.2 通货膨胀预期计算 | 第35-39页 |
| 第5章 通货膨胀不确定性---对通货膨胀预期的补充 | 第39-45页 |
| 5.1 引入通货膨胀不确定性必要性 | 第39页 |
| 5.2 通货膨胀不确定性的度量和计算 | 第39-42页 |
| 5.2.1 理论模型 | 第39-41页 |
| 5.2.2 通货膨胀不确定性度量的实证分析 | 第41-42页 |
| 5.3 通货膨胀不确定性与通货膨胀、利率期限结构的关系-VAR模型 | 第42-45页 |
| 第6章 利率期限结构对通货膨胀预期、通货膨胀不确定性内在影响研究-TVP-VAR模型 | 第45-57页 |
| 6.1 TVP-VAR模型介绍 | 第45-47页 |
| 6.2 参数先验值估计和蒙特卡罗模拟 | 第47-51页 |
| 6.2.1 参数先验值估计 | 第47页 |
| 6.2.2 贝叶斯估计 | 第47-48页 |
| 6.2.3 蒙特卡罗模拟---MCMC算法 | 第48页 |
| 6.2.4 数据选取和参数估计 | 第48-51页 |
| 6.3 时变视角下利率期限结构对通货膨胀预期、通货膨胀不确定性影响的脉冲响应关系 | 第51-57页 |
| 6.3.1 利率期限结构冲击对通货膨胀预期的影响 | 第52-54页 |
| 6.3.2 利率期限结构冲击对通货膨胀不确定性的影响 | 第54-57页 |
| 第7章 结论及政策建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |
