我国开放式投资基金绩效的实证研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 一、前言 | 第7-8页 |
| 二、中国证券投资基金概述 | 第8-10页 |
| (一) 中国证券投资基金发展的法律与政策环境 | 第8-9页 |
| (二) 发展概况 | 第9-10页 |
| 三、研究背景及文献回顾 | 第10-15页 |
| (一) 国外对投资基金的研究状况 | 第10-13页 |
| (二) 国内对投资基金的研究状况 | 第13-15页 |
| 四、研究对象、数据资料及收益率计算的操作性定义 | 第15-20页 |
| (一) 样本集与样本期间 | 第15-16页 |
| (二) 数据资料及其来源 | 第16页 |
| (三) 市场基准组合的选择： | 第16-17页 |
| (四) 无风险收益率确定 | 第17-18页 |
| (五) 收益率计算的操作性定义 | 第18-20页 |
| 五、研究方法 | 第20-28页 |
| (一) 基金收益率指标 | 第21页 |
| (二) 基金风险调整绩效指标 | 第21-23页 |
| (三) 基金的选股与择时能力模型 | 第23-25页 |
| (四) 基金组合的风险分散度指标 | 第25页 |
| (五) 基金的资产配置研究 | 第25页 |
| (六) 基金的适度规模研究 | 第25-26页 |
| (七) 基金业绩持续性实证研究 | 第26-28页 |
| 六、实证检验结果及分析 | 第28-45页 |
| (一) 基于基金收益率的绩效衡量 | 第28-29页 |
| (二) 基于夏普比率的绩效衡量 | 第29-31页 |
| (三) 基于詹森阿尔法的绩效衡量 | 第31-37页 |
| (四) 基金组合的风险分散程度考察 | 第37页 |
| (五) 基金选股能力与择时能力考察 | 第37-41页 |
| (六) 基金资产分配情况考察 | 第41-43页 |
| (七) 基金持续性研究实证 | 第43-45页 |
| 七、结论 | 第45-49页 |
| 八、结束语 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |
