| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| §1.1 问题提出及意义 | 第9-10页 |
| §1.2 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| §1.3 本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-17页 |
| §2.1 极值理论 | 第14-15页 |
| §2.2 重尾分布 | 第15-17页 |
| 第三章 重尾指数估计的理论方法 | 第17-24页 |
| §3.1 Sum plot方法 | 第17页 |
| §3.2 Hall提出的Bootstrap方法 | 第17-18页 |
| §3.3 Danielsson提出的Bootstrap方法 | 第18-19页 |
| §3.4 改进的Bootstrap方法 | 第19-24页 |
| 第四章 重尾指数的Monte-Carlo模拟 | 第24-27页 |
| 第五章 沪深股市重尾性实证分析 | 第27-38页 |
| §5.1 一般情形下沪深股市重尾性实证分析 | 第27-33页 |
| §5.2 GARCH模型下沪深股市重尾性实证分析 | 第33-38页 |
| 第六章 结论与展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 发表文章目录 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简况 | 第46-47页 |