基于Cox比例风险模型的商业银行信贷风度量研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 关于信贷风险模型的研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 关于生存分析模型的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 生存分析概述 | 第18-28页 |
| 2.1 生存分析的含义 | 第18页 |
| 2.2 生存分析在信贷风险研究中的适用性和优越性 | 第18-20页 |
| 2.2.1 生存分析方法的适用性 | 第18-19页 |
| 2.2.2 生存分析方法的优越性 | 第19-20页 |
| 2.3 生存分析基本理论 | 第20-23页 |
| 2.3.1 生存时间及数据特点 | 第20-22页 |
| 2.3.2 相关特征函数 | 第22页 |
| 2.3.3 生存分析中的常见模型 | 第22-23页 |
| 2.4 Cox比例风险模型 | 第23-28页 |
| 2.4.1 Cox模型的基本形式 | 第23-24页 |
| 2.4.2 比例风险假设检验 | 第24-25页 |
| 2.4.3 参数估计 | 第25-26页 |
| 2.4.4 基准生存函数估计 | 第26-28页 |
| 第三章 基于信贷风险度量的样本与指标选取 | 第28-43页 |
| 3.1 上市公司生存时间的界定 | 第28页 |
| 3.2 样本与指标的选取 | 第28-33页 |
| 3.2.1 ST公司行业分布 | 第28-29页 |
| 3.2.2 样本的选取 | 第29-31页 |
| 3.2.3 指标的选取 | 第31-33页 |
| 3.3 样本数据缺失值和异常值的处理 | 第33-36页 |
| 3.3.1 缺失值的处理 | 第33-35页 |
| 3.3.2 异常值的处理 | 第35-36页 |
| 3.4 指标的检验 | 第36-42页 |
| 3.4.1 显著性检验 | 第36-38页 |
| 3.4.2 多重共线性检验 | 第38-39页 |
| 3.4.3 比例风险假设检验 | 第39-42页 |
| 3.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 商业银行面临的信贷风险测度 | 第43-57页 |
| 4.1 Cox比例风险模型的构建 | 第43-47页 |
| 4.1.1 信贷风险影响因素分析 | 第43-45页 |
| 4.1.2 基准生存函数估计及模型确定 | 第45-47页 |
| 4.2 模型的检验 | 第47-53页 |
| 4.2.1 模型参数检验 | 第47-48页 |
| 4.2.2 模型准确性检验 | 第48-52页 |
| 4.2.3 模型区分度分析 | 第52-53页 |
| 4.3 模型时点预测能力及比较 | 第53-56页 |
| 4.3.1 基于Logistic模型的实证研究 | 第53-54页 |
| 4.3.2 模型预测能力的比较 | 第54-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 主要结论 | 第57-58页 |
| 5.2 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
