| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstracts | 第6-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-17页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第15-16页 |
| 第二节 研究方法 | 第16-17页 |
| 第二章 ETF的相关特性 | 第17-23页 |
| 第一节 ETF的含义和起源 | 第17-18页 |
| 一. ETF的含义 | 第17页 |
| 二. ETF的起源 | 第17-18页 |
| 三. ETF的交易模式 | 第18页 |
| 第二节 ETF的种类 | 第18-19页 |
| 一. 按投资方法分类 | 第19页 |
| 二. 按投资对象分类 | 第19页 |
| 三. 按投资区域分类 | 第19页 |
| 四. 按投资风格分类 | 第19页 |
| 第三节 ETF的特点 | 第19-23页 |
| 一. 产品设计富有弹性 | 第19-20页 |
| 二. 兼具股票和指数基金的特点 | 第20页 |
| 三. 结合封闭式与开放式基金的优点 | 第20-22页 |
| 四. 成本相对低廉 | 第22-23页 |
| 第三章 ETF的发展现状 | 第23-32页 |
| 第一节 国际ETF总体发展情况 | 第23-24页 |
| 第二节 北美ETF的发展过程及现状 | 第24-25页 |
| 一. 加拿大ETF的发展 | 第24-25页 |
| 二. 美国ETF的发展 | 第25页 |
| 第三节 欧洲ETF的发展过程及现状 | 第25-26页 |
| 第四节 亚太ETF的发展过程及现状 | 第26-28页 |
| 一. 日本ETF的发展 | 第27-28页 |
| 二. 韩国ETF的发展 | 第28页 |
| 三. 台弯ETF的发展 | 第28页 |
| 第五节 我国ETF的发展现状 | 第28-32页 |
| 一. ETF推出前的准备过程 | 第29-30页 |
| 二. ETF的发展阶段 | 第30-32页 |
| 第四章 我国ETF发展的必要性 | 第32-39页 |
| 第一节 ETF对于资本市场的作用 | 第32-33页 |
| 一. 引导市场资金流向,利于资源合理配置 | 第32-33页 |
| 二. 缓解市场抛售压力 | 第33页 |
| 第二节 ETF对于管理人的作用 | 第33-34页 |
| 一. 降低投研成本 | 第33页 |
| 二. 降低管理成本 | 第33-34页 |
| 第三节 ETF对于投资者的作用 | 第34-39页 |
| 一. 有效的套利工具 | 第34-36页 |
| 二. 有效灵活的交易工具 | 第36页 |
| 三. 多样性的被动投资工具 | 第36页 |
| 四. 介入股票市场的便捷工具 | 第36-37页 |
| 五. 配置资产组合的捷径 | 第37-38页 |
| 六、对冲工具 | 第38页 |
| 七. 有效的避税工具 | 第38-39页 |
| 第五章 我国ETF发展的可行性 | 第39-43页 |
| 第一节 标的指数的多样性 | 第39-40页 |
| 一. 指数代表性 | 第39页 |
| 二. 指数成分股的调整频率 | 第39-40页 |
| 三. 指数知名度 | 第40页 |
| 四. 指数透明度、客观性 | 第40页 |
| 第二节 参与券商 | 第40-41页 |
| 第三节 市场配套措施 | 第41-43页 |
| 一. 当日回转交易 | 第41页 |
| 二. 融券制度 | 第41-42页 |
| 三. 相关期货、期权合约 | 第42-43页 |
| 第六章 ETF面临的风险 | 第43-48页 |
| 第一节 跟踪误差风险 | 第43-46页 |
| 一. 费用因素 | 第43-44页 |
| 二. 现金拖累 | 第44页 |
| 三. 权益事项 | 第44页 |
| 四. 流动性因素 | 第44-45页 |
| 五. 指数调整 | 第45页 |
| 六. 不同复制策略 | 第45-46页 |
| 七. 管理人管理水平因素 | 第46页 |
| 第二节 结算风险 | 第46页 |
| 第三节 管理风险与操作风险 | 第46-47页 |
| 第四节 ETF的对手方风险 | 第47-48页 |
| 第七章 我国ETF发展建议 | 第48-52页 |
| 第一节 完善我国市场指标体系 | 第48-49页 |
| 一. 丰富相关市场指数 | 第48页 |
| 二. 建立跨市场指标体系 | 第48-49页 |
| 第二节 推进指数衍生产品的发展 | 第49-50页 |
| 一. 加快股指期货发展 | 第49页 |
| 二. 发行ETF指数权证 | 第49-50页 |
| 第三节 推进ETF交叉挂牌交易 | 第50页 |
| 第四节 深化ETF产品开发 | 第50-51页 |
| 一. 加快推进跟踪我国证券市场主要指数ETF的开发 | 第50页 |
| 二. 深化ETF产品细分 | 第50-51页 |
| 第五节 建立良好的ETF发展环境 | 第51-52页 |
| 一. 放宽ETF发行条件 | 第51页 |
| 二. 加强ETF的市场宣传和投资者教育工作 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |