基于分位数回归的信用风险预测模型研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 导论 | 第12-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-20页 |
| ·信用风险模型综述 | 第14-18页 |
| ·分位数回归模型综述 | 第18-20页 |
| ·研究内容与方法 | 第20页 |
| ·论文的结构 | 第20-22页 |
| 2 信用风险相关理论综述 | 第22-32页 |
| ·信用风险概述 | 第22-24页 |
| ·信用风险的概念 | 第22-23页 |
| ·信用风险的特征 | 第23-24页 |
| ·信用风险度量方法介绍 | 第24-29页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第24-27页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第27-29页 |
| ·KMV 模型与 Z 评分模型的比较 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 3 分位数回归模型 | 第32-37页 |
| ·分位数回归模型概述 | 第32-34页 |
| ·分位数回归模型的描述 | 第32-33页 |
| ·分位数回归模型的基本定理 | 第33-34页 |
| ·分位数回归模型的特点 | 第34-35页 |
| ·分位数回归模型运用于信用风险预测的可行性 | 第35-36页 |
| ·分位数回归模型在金融领域的应用 | 第35-36页 |
| ·分位数回归模型在信用风险预测方面的可行性分析 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 运用分位数回归模型预测信用风险 | 第37-41页 |
| ·变量选择 | 第37-38页 |
| ·模型设定 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 5 实证研究 | 第41-46页 |
| ·样本选择 | 第41页 |
| ·模型结果分析 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-56页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科学研究 | 第56-57页 |
