| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第9-11页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14页 |
| ·本文的研究目的和研究内容 | 第14-18页 |
| ·本文的研究目的 | 第14-17页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-18页 |
| 2 权益指数年金产品定价中的主要理论综述 | 第18-25页 |
| ·股价指数 | 第18-20页 |
| ·股价指数概念 | 第18页 |
| ·世界著名的股价指数 | 第18-19页 |
| ·我国的股价指数 | 第19-20页 |
| ·权益指数年金收益率计算的指数方法 | 第20页 |
| ·简单点对点法（Point-to-Point） | 第20页 |
| ·高水档回视法（High water mark look back） | 第20页 |
| ·年度重设法（Annual reset） | 第20页 |
| ·BLACK-SCHOLES 模型与假设条件 | 第20-22页 |
| ·Black-Scholes 假设条件 | 第20-21页 |
| ·Black-Scholes 模型 | 第21-22页 |
| ·仿射过程 | 第22页 |
| ·ESSCHER 变换 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3 考虑退保因素的权益指数年金定价 | 第25-36页 |
| ·不考虑退保因素的权益指数年金定价 | 第25-28页 |
| ·简单点对点法（Point-to-Point） | 第25页 |
| ·权益指数年金定价和期权定价的联系 | 第25页 |
| ·不考虑退保因素的权益指数年金定价模型 | 第25-27页 |
| ·算例计算与分析 | 第27-28页 |
| ·由于投保人死亡造成退保的权益指数年金定价 | 第28-32页 |
| ·死亡因素的评估 | 第28-29页 |
| ·考虑死亡因素的权益指数年金的定价 | 第29-30页 |
| ·算例计算与分析 | 第30-32页 |
| ·由于投保人机会成本过高造成退保的权益指数年金定价 | 第32-34页 |
| ·自愿退保行为的评估 | 第32-33页 |
| ·由机会成本过高引起退保的权益指数年金定价模型 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 4 限制最大收益率权益指数年金定价 | 第36-42页 |
| ·限制最大收益率的权益指数年金定价模型 | 第36-38页 |
| ·同时考虑死亡因素和限制最大收益率的权益指数年金定价 | 第38-39页 |
| ·算例计算与分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 5 结论 | 第42-44页 |
| ·主要研究结论 | 第42-43页 |
| ·本文研究的不足之处 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第48页 |
