| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 导论 | 第9-15页 |
| 一、研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 二、研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 三、论文框架和内容安排 | 第12-15页 |
| 第一章 文献综述 | 第15-23页 |
| 第一节 股价同步性内涵的相关研究 | 第15-16页 |
| 一、信息效率观 | 第15页 |
| 二、非理性行为观 | 第15-16页 |
| 三、综合因素观 | 第16页 |
| 第二节 机构投资者与股价同步性的相关研究 | 第16-19页 |
| 一、机构投资者的交易动机 | 第16-17页 |
| 二、机构投资者的治理效应 | 第17-18页 |
| 三、机构投资者与股价同步性 | 第18-19页 |
| 第三节 媒体关注的市场反应 | 第19-21页 |
| 一、媒体关注与股价波动 | 第19页 |
| 二、媒体关注与公司治理 | 第19-20页 |
| 三、媒体关注与股价信息含量 | 第20-21页 |
| 第四节 文献述评 | 第21-23页 |
| 第二章 理论基础 | 第23-27页 |
| 第一节 信息经济学理论 | 第23页 |
| 第二节 行为金融理论 | 第23-24页 |
| 第三节 声誉理论 | 第24-25页 |
| 第四节 信息不对称理论 | 第25-27页 |
| 第三章 理论分析与研究假设 | 第27-31页 |
| 第一节 机构投资者持股与股价同步性关系研究 | 第27-28页 |
| 第二节 媒体关注与股价同步性关系研究 | 第28-29页 |
| 第三节 媒体关注、机构投资者持股与股价同步性关系研究 | 第29-31页 |
| 第四章 研究设计 | 第31-37页 |
| 第一节 样本选择和数据来源 | 第31-32页 |
| 第二节 变量定义与模型设定 | 第32-37页 |
| 一、变量定义 | 第32-35页 |
| 二、模型设定 | 第35-37页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第37-53页 |
| 第一节 描述性统计与相关性检验 | 第37-40页 |
| 一、描述性统计 | 第37-40页 |
| 二、相关性检验 | 第40页 |
| 第二节 回归分析 | 第40-45页 |
| 一、机构投资者与股价同步性的实证检验 | 第40-42页 |
| 二、媒体关注与股价同步性的实证检验 | 第42-43页 |
| 三、媒体关注、独立机构投资者与股价同步性的实证检验 | 第43-45页 |
| 第三节 进一步分析 | 第45-48页 |
| 第四节 稳健性检验 | 第48-53页 |
| 结语 | 第53-57页 |
| 一、研究结论 | 第53页 |
| 二、创新点 | 第53-54页 |
| 三、政策建议 | 第54-55页 |
| 四、研究局限 | 第55-56页 |
| 五、未来研究方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 在读期间科研成果 | 第63页 |
| 一、论文发表情况 | 第63页 |
| 二、主持或参与课题 | 第63页 |