| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外关于商业银行稳健性的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内关于商业银行稳健性的研究 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的研究方法和思路 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第13-14页 |
| 1.4.1 创新点 | 第13页 |
| 1.4.2 不足 | 第13-14页 |
| 第2章 商业银行稳健性相关理论 | 第14-24页 |
| 2.1 商业银行体系稳健性宏观理论 | 第14-17页 |
| 2.1.1 银行体系内在脆弱性理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 债务—通货紧缩理论 | 第15页 |
| 2.1.3 金融不稳定性假说 | 第15-16页 |
| 2.1.4 金融经济周期理论 | 第16-17页 |
| 2.1.5 货币主义理论 | 第17页 |
| 2.2 商业银行体系稳健性微观理论 | 第17-21页 |
| 2.2.1 信息不对称理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 囚徒困境理论 | 第19页 |
| 2.2.3 D—D模型 | 第19-20页 |
| 2.2.4 金融资产内在价格波动理论 | 第20-21页 |
| 2.3 银行风险、银行危机与银行稳健性 | 第21-24页 |
| 2.3.1 银行风险 | 第21-22页 |
| 2.3.2 银行危机 | 第22页 |
| 2.3.3 银行风险、银行危机与银行稳健性 | 第22-24页 |
| 第3章 我国商业银行稳健性指标体系与模型构建 | 第24-30页 |
| 3.1 我国商业银行稳健性指标体系的设计原则 | 第24页 |
| 3.2 我国商业银行稳健性指标体系设计 | 第24-27页 |
| 3.2.1 商业银行稳健性指标体系框架 | 第24-25页 |
| 3.2.2 主要指标释义 | 第25-27页 |
| 3.3 商业银行稳健性综合评价模型 | 第27-30页 |
| 3.3.1 商业银行稳健性综合评价模型的构建 | 第27-28页 |
| 3.3.2 商业银行稳健性指数合成 | 第28-29页 |
| 3.3.3 商业银行稳健性指数评价标准 | 第29-30页 |
| 第4章 我国商业银行稳健性实证分析 | 第30-47页 |
| 4.1 我国商业银行稳健性评价 | 第30-33页 |
| 4.1.1 数据的搜集与预处理 | 第30页 |
| 4.1.2 商业银行稳健性评价 | 第30-33页 |
| 4.2 金融危机前后我国16家上市商业银行稳健性对比分析 | 第33-35页 |
| 4.2.1 金融危机前商业银行稳健性评价 | 第33-34页 |
| 4.2.2 金融危机期间商业银行稳健性评价 | 第34-35页 |
| 4.2.3 金融危机后商业银行稳健性评价 | 第35页 |
| 4.3 我国16家上市商业银行稳健性的影响因素分析 | 第35-47页 |
| 4.3.1 方法简介 | 第35-40页 |
| 4.3.2 实证分析 | 第40-45页 |
| 4.3.3 结论 | 第45-47页 |
| 第5章 提高商业银行稳健性的政策建议 | 第47-49页 |
| 5.1 建立起权威的银行数据库信息系统，保证风险监测的真实性 | 第47-48页 |
| 5.2 建立完善的信用机制，降低不良贷款率的负向影响 | 第48页 |
| 5.3 加强对贷款风险和利率风险的监管，保证商业银行经营的稳健性 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51页 |
