| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第10-11页 |
| 1.3 研究框架 | 第11-13页 |
| 第二章 相关概念与文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 相关概念 | 第13页 |
| 2.1.1 利率定义 | 第13页 |
| 2.1.2 利率市场化涵义 | 第13页 |
| 2.1.3 信用风险定义 | 第13页 |
| 2.2 商业银行信用风险成因 | 第13-14页 |
| 2.2.1 商业银行客户的原因 | 第14页 |
| 2.2.2 商业银行自身的原因 | 第14页 |
| 2.3 利率对商业银行信用风险影响研究综述 | 第14-15页 |
| 2.4 商业银行信贷客户的信用风险评估方法综述 | 第15-18页 |
| 2.5 本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 基于VAR模型分析利率对商业银行信用风险的影响 | 第19-26页 |
| 3.1 向量自回归(VAR)模型 | 第19-22页 |
| 3.1.1 VAR模型理论 | 第19-20页 |
| 3.1.2 滞后阶数p的确定 | 第20页 |
| 3.1.3 脉冲响应分析 | 第20-22页 |
| 3.2 模型验证 | 第22-25页 |
| 3.2.1 指标选择 | 第22页 |
| 3.2.2 样本选取 | 第22页 |
| 3.2.3 建立VAR模型 | 第22-24页 |
| 3.2.4 模型的稳定性检验 | 第24页 |
| 3.2.5 脉冲效应 | 第24-25页 |
| 3.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 基于主成分-SVM商业银行信贷客户信用风险评估模型 | 第26-42页 |
| 4.1 支持向量机 | 第26-31页 |
| 4.1.1 线性支持向量机 | 第26-28页 |
| 4.1.2 广义线性支持向量机 | 第28-29页 |
| 4.1.3 非线性支持向量机 | 第29-31页 |
| 4.2 模型验证 | 第31-41页 |
| 4.2.1 指标选择 | 第31页 |
| 4.2.2 样本选取 | 第31-32页 |
| 4.2.3 基于主成分分析的数据处理 | 第32-37页 |
| 4.2.4 基于支持向量机的信贷客户信用风险评估流程 | 第37-38页 |
| 4.2.5 基于支持向量机的信用风险评估模型建立 | 第38-41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-45页 |
| 5.1 结论 | 第42-43页 |
| 5.2 展望 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
