动量效应，反转效应与演化市场假说
| 中文摘要 | 第10-11页 |
| ABSTRACT | 第11页 |
| 第一章 引言 | 第12-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.2 研究目标 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13页 |
| 1.4 本文创新 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述与相关理论 | 第15-20页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2 相关理论 | 第17-20页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第17-18页 |
| 2.2.2 行为金融 | 第18-20页 |
| 第三章 样本数据与研究方法 | 第20-24页 |
| 3.1 样本数据来源 | 第20页 |
| 3.2 研究方法 | 第20-24页 |
| 第四章 动量与反转效应检验 | 第24-52页 |
| 4.1 总收益检验 | 第24-28页 |
| 4.1.1 月度数据结果 | 第24-25页 |
| 4.1.2 周度数据结果 | 第25-28页 |
| 4.2 月度残差收益检验 | 第28-35页 |
| 4.2.1 月度三因子残差检验 | 第28-32页 |
| 4.2.2 月度五因子残差检验 | 第32-35页 |
| 4.3 周度残差收益检验 | 第35-41页 |
| 4.3.1 周度三因子残差检验 | 第35-39页 |
| 4.3.2 周度五因子残差检验 | 第39-41页 |
| 4.4 较长观察期与持有期的检验 | 第41-46页 |
| 4.4.1 月度检验结果 | 第41-45页 |
| 4.4.2 周度检验结果 | 第45-46页 |
| 4.5 中间组合的动量反转效应检验 | 第46-52页 |
| 4.5.1 月度中间组合检验 | 第46-49页 |
| 4.5.2 周度中间组合检验 | 第49-52页 |
| 第五章 动量反转策略的收益率序列分析 | 第52-59页 |
| 5.1 月度收益率序列 | 第52-55页 |
| 5.2 周度收益率序列 | 第55-59页 |
| 第六章 演化市场与动量反转效应的关系 | 第59-66页 |
| 6.1 演化市场假说 | 第60-64页 |
| 6.1.1 市场的基础 | 第60-61页 |
| 6.1.2 市场的演化 | 第61页 |
| 6.1.3 动态的视角看市场 | 第61-62页 |
| 6.1.4 市场演化与危机 | 第62-64页 |
| 6.1.5 市场的终极 | 第64页 |
| 6.2 演化市场与动量反转效应的关系 | 第64-66页 |
| 第七章 结论 | 第66-68页 |
| 附录 | 第68-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 个人简况及联系方式 | 第78-79页 |
