| 摘要 | 第6-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第15-30页 |
| 1.1 量化投资的背景 | 第15-16页 |
| 1.2 量化投资中的定价模型 | 第16-20页 |
| 1.3 量化投资中的策略 | 第20-24页 |
| 1.4 量化投资的国内外研究现状 | 第24-27页 |
| 1.5 论文的结构与创新点 | 第27-30页 |
| 第二章 期权定价模型及投资策略 | 第30-47页 |
| 2.1 期权定价模型 | 第30-34页 |
| 2.1.1 Black和Scholes模型 | 第30-32页 |
| 2.1.2 Heston随机波动率模型 | 第32-34页 |
| 2.1.3 AD HOC Black Scholos模型 | 第34页 |
| 2.2 基于程序化交易的我国期权无风险套利策略 | 第34-42页 |
| 2.2.1 考虑各种成本的盒式无风险套利模型 | 第35-39页 |
| 2.2.2 盒式无风险套利程序化策略 | 第39-42页 |
| 2.3 基于程序化交易策略的实证检验 | 第42-47页 |
| 第三章 股指期货定价模型及投资策略研究 | 第47-65页 |
| 3.1 股指期货定价模型的推导 | 第47-53页 |
| 3.1.1 持有成本模型 | 第47-48页 |
| 3.1.2 随机利率模型 | 第48-50页 |
| 3.1.3 一般均衡模型 | 第50-53页 |
| 3.2 符合我国实际的沪深300股指期货的定价模型 | 第53-59页 |
| 3.2.1 Klemkosky和Lee的无套利区间定价模型 | 第55-56页 |
| 3.2.2 Klemkosky和Lee无套利区间定价模型的改进 | 第56-59页 |
| 3.3 符合我国市场的股指期货套利策略实证研究 | 第59-65页 |
| 3.3.1 各个期货合约套利实证研究 | 第59-60页 |
| 3.3.2 新模型量化套利的结果分析 | 第60-64页 |
| 3.3.3 策略和建议 | 第64页 |
| 3.3.4 研究不足以及改进方向 | 第64-65页 |
| 第四章 股票投资的量化选股策略 | 第65-81页 |
| 4.1 基于残缺PCA的多因子选股策略 | 第66-77页 |
| 4.1.1 相对于大盘的涨跌概率 | 第67-69页 |
| 4.1.2 残缺测量矩阵中样本和因子的筛选 | 第69-72页 |
| 4.1.3 筛选后的主成份分析(PCA) | 第72-77页 |
| 4.2 残缺PCA的多因子选股策略及评价 | 第77-78页 |
| 4.3 新策略的实证研究 | 第78-81页 |
| 第五章 股票投资策略的量化择时 | 第81-104页 |
| 5.1 传统技术指标模型的优缺点 | 第81-92页 |
| 5.2 股票投资的量化择时模型 | 第92-96页 |
| 5.3 基于A股市场量化择时模型的实证研究 | 第96-104页 |
| 参考文献 | 第104-117页 |
| 攻读博士学位期间完成及发表的论文 | 第117-118页 |
| 致谢 | 第118-119页 |
