| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国外研究动态 | 第9-10页 |
| ·国内研究动态 | 第10-11页 |
| ·文章结构安排与主要创新 | 第11-15页 |
| ·文章结构安排 | 第11-14页 |
| ·本文的主要创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 相关概念及理论 | 第15-32页 |
| ·面板数据相关定理介绍 | 第15-21页 |
| ·面板数据定义 | 第15-16页 |
| ·面板数据分类 | 第16-18页 |
| ·面板数据的在计量分析中的优势和局限性 | 第18-21页 |
| ·Copula函数相关理论介绍 | 第21-32页 |
| ·Copula函数定义及相关性质 | 第21-22页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度指标 | 第22-24页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第24-27页 |
| ·最优Copula函数的选择方法 | 第27-28页 |
| ·动态Pair Copula理论 | 第28-29页 |
| ·藤理论 | 第29-32页 |
| 第三章 基于Copula函数的面板数据假设检验及样本选择 | 第32-37页 |
| ·基于Copula函数的面板数据截面相关性假设检验 | 第32-34页 |
| ·基于Copula函数的面板数据样本选择 | 第34-37页 |
| 第四章 面板Copula模型构建及应用 | 第37-43页 |
| ·面板Copula模型构建 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-41页 |
| ·样本选取 | 第38-40页 |
| ·面板Copula模型参数估计 | 第40-41页 |
| ·面板Granger因果检验 | 第41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 第五章 基于藤Copula的面板GARCH模型构建及应用 | 第43-50页 |
| ·数据选取和拟合 | 第43-44页 |
| ·藤Copula模型构建 | 第44-45页 |
| ·藤结构的选择及构建 | 第45-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 第六章 基于面板GARCH-藤Copula的外汇投资组合CVaR研究 | 第50-58页 |
| ·样本选择 | 第51页 |
| ·构建面板GARCH-Copula模型 | 第51-52页 |
| ·藤结构的构建及参数估计 | 第52-55页 |
| ·模型的Monte Carlo模拟 | 第55-56页 |
| ·基于不同预期收益率的汇率投资组合的均值-CVaR预测 | 第56-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 第七章 结论和展望 | 第58-59页 |
| ·结论 | 第58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
