| 摘耍 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 前言 | 第11-15页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容与方法 | 第13-14页 |
| ·研究创新 | 第14-15页 |
| 第二章 金融系统性风险生成机理分析 | 第15-21页 |
| ·宏观审慎管理的内涵 | 第15-16页 |
| ·宏观审慎监管的定义 | 第15-16页 |
| ·宏观审慎监管与微观审慎监管的区别 | 第16页 |
| ·金融系统性风险的概念 | 第16-19页 |
| ·金融系统性风险的界定 | 第16-17页 |
| ·金融系统性风险的特征 | 第17-18页 |
| ·金融系统性风险的分类 | 第18-19页 |
| ·金融系统性风险的产生与传导 | 第19-21页 |
| ·金融系统性风险产生的原因 | 第19-20页 |
| ·金融系统性风险的生成传导机制 | 第20-21页 |
| 第三章 金融系统性风险度量模型的文献综述 | 第21-32页 |
| ·概率分布测度模型 | 第21-25页 |
| ·马氏距离法(MD) | 第21-22页 |
| ·多元密度估计方法 | 第22-23页 |
| ·CoVaR方法 | 第23-24页 |
| ·Co-Risk | 第24页 |
| ·系统预期损失(SES)和边际预期损失(MES) | 第24-25页 |
| ·网络分析测度 | 第25-27页 |
| ·网络分析法和系统金融关联测度 | 第25-26页 |
| ·Granger-Causality网络和主成分分析方法 | 第26页 |
| ·银行融资风险和冲击的传播 | 第26-27页 |
| ·未定权益和违约测度 | 第27-30页 |
| ·违约强度模型 | 第27-28页 |
| ·未定权益分析 | 第28页 |
| ·隐含违约期权概率(iPoD) | 第28页 |
| ·房地产行业模拟分析模型 | 第28-29页 |
| ·消费者信贷模型 | 第29页 |
| ·陷入困境的保险费模型 | 第29-30页 |
| ·非流动性测度 | 第30-31页 |
| ·会计准则和流动性定价 | 第30页 |
| ·非流动性的噪音信号 | 第30页 |
| ·货币基金的拥挤交易 | 第30页 |
| ·基于股票市场和对冲基金市场时间序列相关性和非流动性的测度模型 | 第30-31页 |
| ·宏观经济测度 | 第31-32页 |
| 第四章 金融系统性风险度量模型的基础理论 | 第32-41页 |
| ·VaR和CoVaR相关理论 | 第32-35页 |
| ·VaR定义 | 第32页 |
| ·VaR值的计算方法 | 第32-34页 |
| ·CoVaR相关理论 | 第34-35页 |
| ·分位数回归模型 | 第35-36页 |
| ·GARCH模型相关理论 | 第36-38页 |
| ·标准GARCH模型 | 第36-37页 |
| ·EGARCH模型 | 第37页 |
| ·TARCH模型 | 第37-38页 |
| ·PARCH模型 | 第38页 |
| ·Copula函数相关理论 | 第38-41页 |
| ·多元t-Copula函数 | 第38-39页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第39页 |
| ·时变相关的二元Joe-Clayton Copula函数 | 第39-41页 |
| 第五章 基于CoVaR方法对中国系统重要性银行的实证研究--GARCH模型和分位数回归方法的对比分析 | 第41-51页 |
| ·CoVaR方法对系统重要性银行的研究进行综述 | 第41-42页 |
| ·分位数回归CoVaR模型和GARCH-CoVaR模型的构建 | 第42-44页 |
| ·分位数回归CoVaR模型的建立 | 第42-43页 |
| ·GARCH-CoVaR模型的建立 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-51页 |
| ·研究对象的选取 | 第44页 |
| ·各银行股票价格波动率 | 第44-45页 |
| ·数据描述性分析 | 第45-46页 |
| ·用分位数回归求解CoVaR | 第46-49页 |
| ·GARCH模型实证分析 | 第49-51页 |
| 第六章 基于时变Copula-GARCH-CoVaR模型的我国金融市场系统性风险研究 | 第51-61页 |
| ·研究对象的选取 | 第51页 |
| ·实证分析 | 第51-61页 |
| ·各金融机构股票价格的折线统计图 | 第51-52页 |
| ·数据描述性分析 | 第52-55页 |
| ·平稳性检验 | 第55页 |
| ·边际分布函数的估计 | 第55-56页 |
| ·最优Copula函数的选取 | 第56-57页 |
| ·各机构风险溢出效应的度量 | 第57-61页 |
| 第七章 结论及建议 | 第61-65页 |
| ·结论及不足 | 第61-62页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| ·不足之处 | 第62页 |
| ·防范措施 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 攻读硕士期间论文发表情况 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
