| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究思路及研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的研究框架 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第17-19页 |
| ·本文的创新点 | 第17页 |
| ·本文的不足 | 第17-19页 |
| 2 我国上市公司信用风险现状及度量方法选择 | 第19-27页 |
| ·信用风险概述 | 第19-20页 |
| ·信用风险的定义 | 第19页 |
| ·信用风险的特征 | 第19-20页 |
| ·我国上市公司信用风险管理现状及其成因分析 | 第20-23页 |
| ·我国上市公司信用风险管理现状 | 第20-21页 |
| ·我国上市公司信用风险的成因分析 | 第21-23页 |
| ·上市公司信用风险风险度量方法选择 | 第23-27页 |
| ·上市公司信用风险度量方法 | 第23-24页 |
| ·上市公司信用风险度量方法对比分析 | 第24-27页 |
| 3 KMV模型及其修正 | 第27-34页 |
| ·KMV模型的理论依据 | 第27-29页 |
| ·Merton公司债务定价理论 | 第27-28页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第28-29页 |
| ·KMV模型的主要内容 | 第29-33页 |
| ·KMV模型的基本假设 | 第29-30页 |
| ·KMV模型的计算方法 | 第30-33页 |
| ·KMV模型的修正 | 第33-34页 |
| ·对违约点的修正 | 第33页 |
| ·对资产价值增长率的修正 | 第33-34页 |
| 4 修正的KMV模型对我国上市公司信用风险的实证分析 | 第34-49页 |
| ·数据的选取 | 第34页 |
| ·KMV模型的参数确定 | 第34-46页 |
| ·实证结果分析 | 第46-49页 |
| 5 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·对我国信用风险管理的建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |