| 目录 | 第1-5页 |
| Contents | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 导论 | 第11-16页 |
| ·选题目的及意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-14页 |
| ·基于期货价格影响因素的文献综述 | 第13-14页 |
| ·基于GARCH模型的波动溢出分析的文献综述 | 第14页 |
| ·研究思路、基本框架及创新之处 | 第14-16页 |
| 2. 期货铜价格的影响因素分析 | 第16-21页 |
| ·铜的现货价格与期货价格之间的关系分析 | 第16页 |
| ·铜的资源供求关系 | 第16-17页 |
| ·金属铜价与世界经济关系 | 第17-19页 |
| ·当前美元流动性的现状 | 第17-19页 |
| ·期货铜价与美元流动性关系 | 第19页 |
| ·政治因素及投资者心理因素 | 第19-21页 |
| 3. LME、COMEX和我国SHFE铜期货市场发展状况及基本情况比较分析 | 第21-30页 |
| ·LME、COMEX和我国SHFE铜期货市场的发展现状 | 第21-26页 |
| ·LME、COMEX铜期货市场的发展现状 | 第21-24页 |
| ·我国SHFE铜期货市场的发展现状 | 第24-26页 |
| ·LME、COMEX和我国SHFE铜期货市场基本情况比较分析 | 第26-30页 |
| ·LME、COMEX和我国SHFE铜期货市场不同保证金等风险管理制度比较 | 第26-27页 |
| ·LME、COMEX和我国SHFE铜期货市场不同交割条款的比较 | 第27-28页 |
| ·LME、COMEX和我国SHFE铜期货市场投资者结构的比较 | 第28-29页 |
| ·LME、COMEX和我国SHFE铜期货市场最小变动价位的比较 | 第29-30页 |
| 4. 基于PCA-GARCH模型的波动溢出效应研究方法 | 第30-35页 |
| ·GARCH模型的研究及存在缺陷 | 第30-32页 |
| ·GARCH模型的作用 | 第30页 |
| ·GARCH模型的基本原理 | 第30-31页 |
| ·GARCH模型的不足 | 第31-32页 |
| ·主成分析(PCA) | 第32-33页 |
| ·主成分析简介和原理 | 第32-33页 |
| ·主成分分析思想和步骤 | 第33页 |
| ·引入主成分析的PCA-GARCH模型与金融市场协同波动溢出效应 | 第33-35页 |
| ·PCA-GARCH简介和原理 | 第34页 |
| ·PCA-GARCH模型思想和步骤 | 第34-35页 |
| 5. LME、COMEX对我国SHFE铜期货的协同波动溢出的实证研究 | 第35-42页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第35-37页 |
| ·样本数据的选择及处理 | 第35页 |
| ·数据的描述性统计 | 第35-37页 |
| ·LME、COMEX对我国SHFE铜期货的协同波动溢出实证分析 | 第37-42页 |
| ·LME期铜价格对我国SHFE期铜价格的波动溢出效应研究 | 第39页 |
| ·COMEX期铜价格对我国SHFE期铜价格的波动溢出效应研究 | 第39-40页 |
| ·LME、COMEX对我国SHFE铜期货的协同波动溢出实证分析 | 第40-42页 |
| 6. 结论和政策建议 | 第42-47页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| ·缓解国外对我国期铜价格波动溢出的对策建议 | 第43-47页 |
| ·关注国外经济环境及期货价格走势 | 第43-44页 |
| ·完善我国铜期货交易 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
