基于我国创业板市场的CAPM和BAPM适用性研究

摘要	第1-9页
Abstract	第9-12页
1. 引言	第12-17页
·研究背景和意义	第12-14页
·研究思路和文章结构	第14-16页
·研究思路	第14-15页
·文章结构	第15-16页
·本文的创新与不足	第16-17页
2. 文献综述	第17-26页
·国外文献综述	第17-21页
·国内文献综述	第21-23页
·简要文献评述	第23-26页
3. 数据概述	第26-34页
·数据的来源	第26页
·数据的选取	第26-28页
·数据的处理	第28-34页
4. 创业板市场的CAPM实证研究	第34-38页
·CAPM的理论基础	第34-35页
·有效市场假说	第34-35页
·CAPM的基本假设	第35页
·传统贝塔值的估计	第35-37页
·本章小结	第37-38页
5. 创业板市场的BAPM实证研究	第38-57页
·BAPM的理论基础	第38-49页
·行为金融对传统有效性理论的挑战	第38-40页
·BAPM的基本假设	第40页
·BAPM的模型内容	第40-42页
·BAPM的实证难点	第42-49页
·行为贝塔值的估计	第49-50页
·NTR的估计	第50-52页
·噪声交易者风险与超额收益率的相关性检验	第52-54页
·资产定价模型的有效性检验	第54-56页
·本章小结	第56-57页
6. 结论与建议	第57-58页
·结论	第57页
·政策建议	第57-58页
参考文献	第58-61页
致谢	第61页