| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-11页 |
| ·本文要解决的问题 | 第11-12页 |
| 第二章 基本概念 | 第12-19页 |
| ·不确定理论预备知识 | 第12-14页 |
| ·收益率的不确定效用 | 第14-19页 |
| 第三章 期望效用-方差模型 | 第19-23页 |
| ·期望效用极大-方差极小模型 | 第19-21页 |
| ·实例 | 第21-23页 |
| 第四章 期望效用-VaR蝴型 | 第23-29页 |
| ·定义及相关的性质 | 第23-25页 |
| ·期望效用极大-VaR极小模型 | 第25-26页 |
| ·实例 | 第26-29页 |
| 第五章 期望效用-TVaR模型 | 第29-34页 |
| ·定义及相关的性质 | 第29-30页 |
| ·期望效用极大-TVaR极小模型 | 第30-32页 |
| ·实例 | 第32-34页 |
| 结论和展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-40页 |
| 致谢 | 第40页 |