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不确定环境下投资组合期望效用—风险模型

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·研究背景与意义第8-11页
   ·本文要解决的问题第11-12页
第二章 基本概念第12-19页
   ·不确定理论预备知识第12-14页
   ·收益率的不确定效用第14-19页
第三章 期望效用-方差模型第19-23页
   ·期望效用极大-方差极小模型第19-21页
   ·实例第21-23页
第四章 期望效用-VaR蝴型第23-29页
   ·定义及相关的性质第23-25页
   ·期望效用极大-VaR极小模型第25-26页
   ·实例第26-29页
第五章 期望效用-TVaR模型第29-34页
   ·定义及相关的性质第29-30页
   ·期望效用极大-TVaR极小模型第30-32页
   ·实例第32-34页
结论和展望第34-35页
参考文献第35-40页
致谢第40页

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