| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 第二章 远期效用函数 | 第14-22页 |
| ·市场模型 | 第14-17页 |
| ·基础资产 | 第14-15页 |
| ·财富过程和可行投资策略 | 第15-16页 |
| ·无套利条件 | 第16-17页 |
| ·远期效用函数 | 第17-20页 |
| ·远期效用函数作为经典效用函数的推广 | 第20-22页 |
| 第三章 随机偏微分方程方法 | 第22-36页 |
| ·It?-Ventzel 公式 | 第22-24页 |
| ·远期效用函数的结构方程和随机偏微分方程 | 第24-28页 |
| ·例子 | 第28-34页 |
| ·时间，测度，计价单位 | 第28-31页 |
| ·一个随机波动率模型：Markov情形 | 第31-34页 |
| ·历史评注 | 第34-36页 |
| 第四章 对偶方法 | 第36-66页 |
| ·随机效用过程的凸共轭场 | 第36-39页 |
| ·远期效用过程的一个直接对偶刻画 | 第39-46页 |
| ·凸共轭过程的对偶随机偏微分方程及相应的对偶问题 | 第46-58页 |
| ·逆随机流的演化方程 | 第46-51页 |
| ·凸共轭过程的对偶偏微分方程 | 第51-54页 |
| ·对偶优化问题 | 第54-58页 |
| ·例子 | 第58-65页 |
| ·指数型远期效用函数 | 第59-63页 |
| ·对数型远期效用函数 | 第63-65页 |
| ·历史评注 | 第65-66页 |
| 第五章 带跳跃市场中的远期效用函数 | 第66-94页 |
| ·一般跳跃市场模型 | 第66-67页 |
| ·广义It?-Ventzell 公式 | 第67-77页 |
| ·跳跃市场中的远期效用函数 | 第77-94页 |
| ·第一类远期效用函数：U(t,x) =-exp(α_t-k(t)x) | 第80-84页 |
| ·第二类远期效用函数：U(t,x) = exp(α_t)x~(k(t)) | 第84-88页 |
| ·第三类远期效用函数：U(t,x) = exp(α_t)ln[k(l)x] | 第88-92页 |
| ·结论 | 第92-94页 |
| 第六章 结论 | 第94-98页 |
| 参考文献 | 第98-102页 |
| 致谢 | 第102-103页 |
