| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景与意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究思路与创新之处 | 第11页 |
| ·研究思路 | 第11页 |
| ·创新之处 | 第11页 |
| ·论文框架 | 第11-13页 |
| 2 巨灾风险概述 | 第13-26页 |
| ·巨灾风险的识别、特征 | 第13-16页 |
| ·巨灾风险的识别 | 第13-14页 |
| ·巨灾风险的特征 | 第14-16页 |
| ·巨灾风险的危害 | 第16-19页 |
| ·巨灾风险的直接和间接危害 | 第16-17页 |
| ·“脆弱性”分析 | 第17-18页 |
| ·巨灾风险危害程度评估 | 第18-19页 |
| ·我国的巨灾风险 | 第19-26页 |
| ·我国巨灾的种类及特征 | 第19-23页 |
| ·我国巨灾风险的危害 | 第23-24页 |
| ·我国巨灾风险的发展趋势 | 第24-26页 |
| 3 国内外巨灾风险管理的概况 | 第26-38页 |
| ·巨灾风险管理的主要策略 | 第26-29页 |
| ·我国巨灾风险管理概况 | 第29-33页 |
| ·我国巨灾风险管理现状 | 第29-31页 |
| ·我国巨灾风险管理存在的问题 | 第31-33页 |
| ·国外巨灾风险管理概况 | 第33-38页 |
| ·国外巨灾风险管理现状 | 第33-36页 |
| ·发达国家巨灾风险管理的成功经验 | 第36-38页 |
| 4 巨灾风险分散模式研究 | 第38-56页 |
| ·巨灾风险证券化产品产生的背景及现状 | 第38-40页 |
| ·巨灾风险证券化产品产生的背景 | 第38-39页 |
| ·巨灾风险证券化产品的现状 | 第39-40页 |
| ·传统巨灾风险证券化产品介绍 | 第40-46页 |
| ·巨灾债券 | 第40-41页 |
| ·巨灾期货 | 第41-43页 |
| ·巨灾期权 | 第43-45页 |
| ·巨灾互换 | 第45-46页 |
| ·创新型巨灾风险证券化工具 | 第46-50页 |
| ·或有资本票据 | 第46-47页 |
| ·巨灾权益看跌期权 | 第47-48页 |
| ·行业损失担保 | 第48页 |
| ·“侧挂车” | 第48-50页 |
| ·巨灾风险证券化的优势 | 第50-52页 |
| ·我国实施巨灾风险证券化的主要思路 | 第52-56页 |
| ·我国实施巨灾风险证券化的必要性 | 第52-53页 |
| ·我国实施巨灾风险证券化的可行性 | 第53-54页 |
| ·我国实施巨灾风险证券化的主要思路 | 第54-56页 |
| 5 巨灾债券定价研究—基于洪水巨灾债券产品设计 | 第56-74页 |
| ·我国现阶段巨灾债券的适用类型分析 | 第56-58页 |
| ·巨灾债券的主要类型 | 第56-57页 |
| ·我国现阶段巨灾债券的适用类型 | 第57-58页 |
| ·巨灾债券的定价模型研究 | 第58-63页 |
| ·巨灾债券定价模型介绍及区别 | 第58-59页 |
| ·基于精算学定价方式的巨灾债券定价模型 | 第59-62页 |
| ·巨灾债券精算定价模型的比较分析 | 第62-63页 |
| ·基于CHRISTOFIDES模型的我国洪水巨灾债券定价研究 | 第63-72页 |
| ·洪水损失数据的处理和模拟 | 第63-67页 |
| ·CHRISTOFIDES模型的运用思路梳理 | 第67-69页 |
| ·我国洪水巨灾债券的定价研究 | 第69-72页 |
| ·我国发展巨灾债券的相关政策性建议 | 第72-74页 |
| 6 结论与展望 | 第74-76页 |
| 附录 | 第76-94页 |
| 参考文献 | 第94-97页 |
| 致谢 | 第97页 |