| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-14页 |
| ·研究方法与内容框架 | 第14-16页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第16-20页 |
| ·国外研究现状 | 第16-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-19页 |
| ·研究现状评述 | 第19-20页 |
| ·本文研究的创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 统计套利的理论背景 | 第21-24页 |
| ·统计套利的定义 | 第21页 |
| ·统计套利的基本原理 | 第21-22页 |
| ·统计套利的基本类型 | 第22-23页 |
| ·统计套利的收益风险特点 | 第23-24页 |
| 第3章 统计套利交易模型的设计 | 第24-39页 |
| ·统计套利交易模型设计的基本思路 | 第24-33页 |
| ·资产配对与价差序列 | 第24-27页 |
| ·价差波动建模 | 第27-31页 |
| ·基于价差波动设计交易规则和交易信号模型 | 第31-33页 |
| ·基于价差波动的统计套利交易模型 | 第33-39页 |
| ·OLS-恒定波动交易模型 | 第33-34页 |
| ·GARCH-时变波动交易模型 | 第34-35页 |
| ·Ornstein-Uhlenbeck 随机波动交易模型 | 第35-39页 |
| 第4章 基于股指期货高频数据的统计套利实证研究 | 第39-56页 |
| ·数据来源与处理 | 第39-41页 |
| ·股指期货合约的选择与说明 | 第39-40页 |
| ·高频数据的采集与处理 | 第40-41页 |
| ·协整检验与价差序列 | 第41-46页 |
| ·相关性分析 | 第41-43页 |
| ·平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·协整检验 | 第44-45页 |
| ·价差序列计算 | 第45-46页 |
| ·统计套利交易模型样本内训练与样本外测试 | 第46-56页 |
| ·统计套利交易模型样本内训练 | 第46-52页 |
| ·统计套利交易模型样本外测试 | 第52-56页 |
| 第5章 统计套利交易模型绩效评价研究 | 第56-61页 |
| ·交易模型绩效评价方法 | 第56-58页 |
| ·基于样本外测试结果的统计套利交易模型绩效评价 | 第58-61页 |
| ·模型层面的绩效对比 | 第58-59页 |
| ·数据层面的绩效对比 | 第59-60页 |
| ·与基准指数收益率的绩效对比 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录A 攻读学位期间学术成果和科研项目目录 | 第68-69页 |
| 附录B GARCH 模型的检验与估计过程（以 5 分钟高频数据为例） | 第69-71页 |