用综合模糊分析法研究外汇期权定价理论
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第10页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| ·创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| ·各种定价模型理论 | 第12-15页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第12-14页 |
| ·二项式模型 | 第14页 |
| ·鞅方法模型 | 第14-15页 |
| ·保险精算定价模型 | 第15页 |
| ·定价模型的分析与比较 | 第15-17页 |
| ·期权定价模型小结 | 第17-18页 |
| 第三章 外汇期权影响因素分析 | 第18-21页 |
| ·即期汇率指标 | 第19页 |
| ·到期时间 | 第19-20页 |
| ·波动率大小 | 第20页 |
| ·国内利率水平 | 第20-21页 |
| 第四章 基于综合模糊理论的定价模型分析 | 第21-24页 |
| ·综合模糊分析方法论述 | 第21-23页 |
| ·隶属度与隶属函数 | 第21页 |
| ·灰度 | 第21-22页 |
| ·权重 | 第22页 |
| ·判断趋势 | 第22-23页 |
| ·综合模糊分析方法应用举例 | 第23-24页 |
| 第五章 外汇期权价格趋势分析 | 第24-33页 |
| ·市场即期汇率指标 | 第24-27页 |
| ·汇率波动指标 | 第27-30页 |
| ·利率指标 | 第30-32页 |
| ·指标分析 | 第32-33页 |
| 第六章 总结 | 第33-34页 |
| ·结论 | 第33页 |
| ·文章不足 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第37页 |
