期货合约的统计套利研究--以大豆、豆粕和豆油期货合约为例
| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-16页 |
| ·选题背景以及意义 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·研究创新之处 | 第14-16页 |
| 第二章 统计套利的文献综述 | 第16-24页 |
| ·国外理论 | 第16-20页 |
| ·股票市场相关文献 | 第16-19页 |
| ·期货市场相关文献 | 第19-20页 |
| ·国内理论 | 第20-24页 |
| ·股票市场相关文献 | 第20-23页 |
| ·期货市场相关文献 | 第23-24页 |
| 第三章 统计套利及其相关理论 | 第24-35页 |
| ·统计套利相关理论 | 第24-27页 |
| ·统计套利概述 | 第24页 |
| ·统计套利数学定义 | 第24-25页 |
| ·统计套利原理 | 第25-26页 |
| ·统计套利与无风险套利关系 | 第26页 |
| ·统计套利策略的种类 | 第26-27页 |
| ·协整理论 | 第27-31页 |
| ·严平稳和弱平稳 | 第27-28页 |
| ·单位根检验 | 第28-29页 |
| ·协整 | 第29-30页 |
| ·误差修正模型 | 第30-31页 |
| ·风险价值与风险度量 | 第31-35页 |
| 第四章 数据处理与模型构建 | 第35-44页 |
| ·数据说明 | 第35-36页 |
| ·单位根检验 | 第36页 |
| ·协整检验 | 第36-38页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第38-40页 |
| ·交易阀值的确定 | 第40-42页 |
| ·统计套利的风险控制 | 第42-44页 |
| 第五章 统计套利实证分析 | 第44-54页 |
| ·样本内的统计套利收益分析 | 第44-51页 |
| ·样本外的统计套利收益分析 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第六章 结论与建议 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第69页 |
