| 内容摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第1章 导言 | 第12-18页 |
| ·选题的现实背景 | 第12-14页 |
| ·基本概念的界定 | 第14-15页 |
| ·异质期望的概念及形成机制 | 第14-15页 |
| ·卖空限制 | 第15页 |
| ·研究思路和主要结论 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点与难点 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-25页 |
| ·国外理论模型综述 | 第18-19页 |
| ·国外经验研究综述 | 第19-21页 |
| ·国内研究综述 | 第21-22页 |
| ·对Miller假说的争议 | 第22-23页 |
| ·异质期望对其他金融异象的理论解释 | 第23-25页 |
| ·异质信念与收益异象关系的经验研究 | 第23页 |
| ·异质信念与交易异象关系的经验研究 | 第23-25页 |
| 第3章 异质期望的量化方法及其合理性 | 第25-27页 |
| 第4章 异质期望对股票未来收益影响的理论分析与备检假说 | 第27-30页 |
| 第5章 异质期望对股票未来收益影响的实证分析 | 第30-53页 |
| ·数据来源、样本筛选和变量选取的描述 | 第30-33页 |
| ·数据来源 | 第30-31页 |
| ·样本筛选过程 | 第31-32页 |
| ·投资建议分布的偏差 | 第32-33页 |
| ·样本数据的描述性统计 | 第33-43页 |
| ·投资建议的覆盖程度 | 第33-35页 |
| ·过度乐观 | 第35-37页 |
| ·投资组合收益特征 | 第37-43页 |
| ·实证检验 | 第43-53页 |
| ·Fama-French四因素模型的时间序列回归检验 | 第43-47页 |
| ·子时段时间序列回归检验 | 第47-50页 |
| ·横截面回归检验 | 第50-53页 |
| 第6章 结语 | 第53-56页 |
| ·主要结论 | 第53-54页 |
| ·对我国的启示及政策建议 | 第54-55页 |
| ·本文的局限性和未来研究方向 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 附录 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |