我国证券投资基金风险及其防范研究
| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| 1．1 风险概述 | 第7-9页 |
| 1．1．1 风险的含义及特征 | 第7-8页 |
| 1．1．2 风险的基本类型 | 第8-9页 |
| 1．2 证券投资基金及其风险 | 第9-11页 |
| 1．2．1 证券投资基金的内涵 | 第9-10页 |
| 1．2．2 证券投资基金的风险特征 | 第10-11页 |
| 1．3 本论文的研究内容和主要工作 | 第11-13页 |
| 第二章 我国证券投资基金风险的总体研究 | 第13-33页 |
| 2．1 证券投资基金风险的内涵 | 第14-15页 |
| 2．1．1 证券投资基金风险的内涵 | 第14-15页 |
| 2．2 证券投资基金风险的类型 | 第15-23页 |
| 2．2．1 市场风险 | 第15-21页 |
| 2．2．2 管理风险 | 第21-22页 |
| 2．2．3 基金的风险树 | 第22-23页 |
| 2．3 我国证券投资基金风险的成因分析 | 第23-33页 |
| 2．3．1 宏观因素 | 第23-28页 |
| 2．3．2 微观因素 | 第28-33页 |
| 第三章 证券投资基金风险控制的理论基础 | 第33-42页 |
| 3．1 资本资产定价模型（CAPM） | 第33-38页 |
| 3．1．1 资本资产定价模型（CAPM）介绍 | 第33-36页 |
| 3．1．2 投资组合的报酬和风险的计算 | 第36-38页 |
| 3．2 我国证券投资基金收益、风险的实证分析 | 第38-42页 |
| 3．2．1 投资收益率 | 第39-40页 |
| 3．2．2 收益标准差 | 第40页 |
| 3．2．3 单位风险收益率 | 第40-42页 |
| 第四章 我国证券投资基金风险的外部防范 | 第42-52页 |
| 4．1 系统性风险的控制 | 第42-45页 |
| 4．1．1 一级市场的深化 | 第42-44页 |
| 4．1．2 二级市场的规范 | 第44-45页 |
| 4．2 上市公司风险的控制 | 第45-48页 |
| 4．2．1 完善股票发行和上市管理 | 第45-47页 |
| 4．2．2 建立股票市场的退出机制 | 第47-48页 |
| 4．3 建立基金健康发展的外部环境 | 第48-52页 |
| 4．3．1 逐步扩大基金的投资对象 | 第48-49页 |
| 4．3．2 建立竞争性的基金经理人市场 | 第49-50页 |
| 4．3．3 建立证券投资基金监管系统 | 第50-52页 |
| 第五章 我国证券投资基金风险的内部管理研究 | 第52-64页 |
| 5．1 建立科学的内部监督体系 | 第52-56页 |
| 5．1．1 建立科学的内部监督体系的原则 | 第52-54页 |
| 5．1．2 建立科学的内部监督体系的方案 | 第54-56页 |
| 5．2 建立科学的投资组合管理系统 | 第56-61页 |
| 5．2．1 建立科学的投资组合管理系统的原则 | 第56-60页 |
| 5．2．2 建立投资组合管理系统的方案 | 第60-61页 |
| 5．3 建立有效的风险止损机制 | 第61-64页 |
| 5．3．1 建立风险止损机制的必要性 | 第62-63页 |
| 5．3．2 保护性止损措施的实施。 | 第63-64页 |
| 结束语 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 作者在硕士期间发表文章 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
